PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFSYX с DMSFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GFSYX с DMSFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GFSYX (GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund) and DMSFX (Destinations Multi Strategy Alternatives Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, GFSYX returned 4.64%/yr vs 4.23%/yr for DMSFX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GFSYX и DMSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) и Destinations Multi Strategy Alternatives Fund (DMSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GFSYX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у DMSFX с доходностью 0.62%.

GFSYX

1 день
-0.33%
1 месяц
0.90%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.96%
1 год
2.79%
3 года*
5.75%
5 лет*
4.64%
10 лет*
—

DMSFX

1 день
0.10%
1 месяц
0.88%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.73%
1 год
4.60%
3 года*
6.04%
5 лет*
4.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFSYX и DMSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFSYX
GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund		0.11%5.49%7.60%5.98%-0.57%4.96%-0.17%4.94%0.14%1.20%
DMSFX
Destinations Multi Strategy Alternatives Fund		0.62%3.65%6.40%12.82%-3.45%5.22%10.01%8.93%-4.99%1.16%

Correlation

The correlation between GFSYX and DMSFX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2017 г.

0.16

The correlation between GFSYX and DMSFX shifts across timeframes, from -0.12 (5 years) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund

Destinations Multi Strategy Alternatives Fund

Часто сравнивают с GFSYX:
GFSYX с QDSIXGFSYX с PSMIXGFSYX с QISGFSYX с QSPIXGFSYX с MAFIXGFSYX с SPYGFSYX с GCOZX
Часто сравнивают с DMSFX:
DMSFX с DCFFXDMSFX с DLCFXDMSFX с DGEFXDMSFX с DIEFXDMSFX с DGFFXDMSFX с DLDFXDMSFX с DSMFX

Доходность на риск

GFSYX vs. DMSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFSYX
Ранг доходности на риск GFSYX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFSYX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFSYX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFSYX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFSYX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFSYX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
DMSFX
Ранг доходности на риск DMSFX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMSFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMSFX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMSFX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMSFX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMSFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFSYX c DMSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) и Destinations Multi Strategy Alternatives Fund (DMSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFSYXDMSFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.79

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
2.65

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.36

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

2.00

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.27

5.97

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFSYX vs. DMSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFSYX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа DMSFX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFSYX и DMSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFSYXDMSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.79

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

1.16

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.89

+0.01

Просадки

Сравнение просадок GFSYX и DMSFX

Максимальная просадка GFSYX за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки DMSFX в -21.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFSYX и DMSFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFSYXDMSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.54%

-21.11%

+11.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.34%

-2.47%

+1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.49%

-5.02%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.49%

-6.84%

+2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.25%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.91%

-1.60%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.82%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GFSYX и DMSFX

GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с Destinations Multi Strategy Alternatives Fund (DMSFX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что GFSYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFSYXDMSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

0.47%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.95%

1.65%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54%

2.77%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.67%

3.68%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.72%

5.03%

-1.31%

Сравнение комиссий GFSYX и DMSFX

И GFSYX, и DMSFX имеют комиссию равную 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFSYX и DMSFX

Дивидендная доходность GFSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности DMSFX в 3.73%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DMSFX
Destinations Multi Strategy Alternatives Fund		3.73%3.42%6.41%6.62%3.05%4.68%1.48%4.64%4.31%2.00%
GFSYX
GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund		7.17%7.18%8.54%13.00%4.20%1.59%1.53%2.24%2.17%0.70%

Часто задаваемые вопросы

GFSYX and DMSFX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GFSYX has higher volatility (0.92%) compared to DMSFX (0.47%). In terms of maximum drawdown, GFSYX dropped -9.54% vs DMSFX's -21.11%.

DMSFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFSYX и DMSFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор