PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFSDX с TRRAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GFSDX с TRRAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GFSDX (Columbia Dividend Income Fund Class S) and TRRAX (T. Rowe Price Retirement 2010 Fund) are both mutual funds - GFSDX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Columbia, while TRRAX is a Target Retirement Date fund managed by T. Rowe Price. Over the past year, GFSDX returned 20.70% vs 13.57% for TRRAX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GFSDX charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for TRRAX.

Доходность

Сравнение доходности GFSDX и TRRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund Class S (GFSDX) и T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GFSDX показывает доходность 8.04%, что значительно выше, чем у TRRAX с доходностью 5.56%.

GFSDX

1 день
-0.08%
1 месяц
1.06%
С начала года
8.04%
6 месяцев
8.48%
1 год
20.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TRRAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.56%
С начала года
5.56%
6 месяцев
5.84%
1 год
13.57%
3 года*
10.98%
5 лет*
4.95%
10 лет*
6.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFSDX и TRRAX

2026 (YTD)20252024
GFSDX
Columbia Dividend Income Fund Class S		8.04%15.83%-2.40%
TRRAX
T. Rowe Price Retirement 2010 Fund		5.56%11.77%-2.33%

Correlation

The correlation between GFSDX and TRRAX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

0.75

The correlation between GFSDX and TRRAX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Dividend Income Fund Class S

T. Rowe Price Retirement 2010 Fund

Часто сравнивают с GFSDX:
GFSDX с CBALXGFSDX с CTCAXGFSDX с BUFBXGFSDX с CDDYXGFSDX с CMTFXGFSDX с YAFFXGFSDX с ACIIX
Часто сравнивают с TRRAX:
TRRAX с TRRGXTRRAX с TRRCXTRRAX с PRWCXTRRAX с PBRNXTRRAX с VOOTRRAX с FGOVXTRRAX с ^GSPC

Доходность на риск

GFSDX vs. TRRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFSDX
Ранг доходности на риск GFSDX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFSDX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFSDX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFSDX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFSDX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFSDX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
TRRAX
Ранг доходности на риск TRRAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFSDX c TRRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Class S (GFSDX) и T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFSDXTRRAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.34

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.41

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.46

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

2.75

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.92

12.23

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFSDX vs. TRRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFSDX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRRAX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFSDX и TRRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFSDXTRRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.34

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.71

+0.43

Просадки

Сравнение просадок GFSDX и TRRAX

Максимальная просадка GFSDX за все время составила -13.02%, что меньше максимальной просадки TRRAX в -38.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFSDX и TRRAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFSDXTRRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.02%

-38.81%

+25.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.51%

-5.07%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.33%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.35%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-3.91%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.14%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GFSDX и TRRAX

Columbia Dividend Income Fund Class S (GFSDX) имеет более высокую волатильность в 2.36% по сравнению с T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что GFSDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFSDXTRRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

1.91%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

4.92%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.08%

5.97%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.90%

8.04%

+4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.90%

7.87%

+5.03%

Сравнение комиссий GFSDX и TRRAX

GFSDX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TRRAX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFSDX и TRRAX

Дивидендная доходность GFSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности TRRAX в 5.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFSDX
Columbia Dividend Income Fund Class S		4.99%5.34%4.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRRAX
T. Rowe Price Retirement 2010 Fund		5.56%5.87%4.10%4.32%11.83%13.61%9.86%4.55%8.50%5.96%2.19%2.07%

Часто задаваемые вопросы

GFSDX and TRRAX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GFSDX has higher volatility (2.36%) compared to TRRAX (1.91%). In terms of maximum drawdown, GFSDX dropped -13.02% vs TRRAX's -38.81%.

TRRAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFSDX и TRRAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор