Сравнение GFRD.L с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Galliford Try plc (GFRD.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности GFRD.L и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFRD.L и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFRD.L Galliford Try plc | -2.69% | 39.83% | 80.36% | 56.41% | -7.25% | 49.52% | 244.26% | 254.41% | 49.62% | 126.75% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -2.06% | 9.33% | 27.07% | 19.87% | -8.45% | 29.95% | 14.86% | 26.23% | 1.09% | 11.18% |
Разные валюты инструментов
GFRD.L торгуется в GBp, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GFRD.L показывает доходность -2.69%, а SPY немного выше – -2.56%. За последние 10 лет акции GFRD.L превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 78.87% против 14.82% соответственно.
GFRD.L
- 1 день
- 4.28%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- -2.69%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 51.50%
- 5 лет*
- 38.39%
- 10 лет*
- 78.87%
SPY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -2.56%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 14.60%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 14.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFRD.L vs. SPY — Ранг доходности на риск
GFRD.L
SPY
Сравнение GFRD.L c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galliford Try plc (GFRD.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFRD.L | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 0.75 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 1.18 | +1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.19 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 1.29 | +1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | 5.21 | +4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFRD.L | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 0.75 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | 0.79 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.82 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.65 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между GFRD.L и SPY составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFRD.L и SPY
Дивидендная доходность GFRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFRD.L Galliford Try plc | 4.00% | 3.65% | 3.99% | 10.00% | 5.03% | 2.61% | 60.35% | 64.03% | 113.00% | 70.84% | 60.27% | 42.31% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок GFRD.L и SPY
Максимальная просадка GFRD.L за все время составила -90.51%, что больше максимальной просадки SPY в -34.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFRD.L и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFRD.L | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.51% | -55.19% | -35.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -12.05% | -4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.54% | -24.50% | -3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.72% | -33.72% | -20.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.31% | -5.53% | -6.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.13% | -9.09% | -29.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 2.54% | +2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFRD.L и SPY
Galliford Try plc (GFRD.L) имеет более высокую волатильность в 12.46% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что GFRD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFRD.L | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.46% | 4.54% | +7.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.17% | 9.46% | +8.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.70% | 19.50% | +8.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.43% | 16.07% | +14.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.09% | 18.03% | +67.06% |