PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GFRD.L с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GFRD.L и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Galliford Try plc (GFRD.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFRD.L и SPY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFRD.L
Galliford Try plc
-2.69%39.83%80.36%56.41%-7.25%49.52%244.26%254.41%49.62%126.75%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
-2.06%9.33%27.07%19.87%-8.45%29.95%14.86%26.23%1.09%11.18%
Разные валюты инструментов

GFRD.L торгуется в GBp, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GFRD.L показывает доходность -2.69%, а SPY немного выше – -2.56%. За последние 10 лет акции GFRD.L превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 78.87% против 14.82% соответственно.


GFRD.L

1 день
4.28%
1 месяц
-6.12%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
0.93%
1 год
51.98%
3 года*
51.50%
5 лет*
38.39%
10 лет*
78.87%

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
-0.26%
1 год
14.60%
3 года*
15.48%
5 лет*
12.70%
10 лет*
14.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Galliford Try plc

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GFRD.L:
GFRD.L с KLR.L

Доходность на риск

GFRD.L vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GFRD.L
Ранг доходности на риск GFRD.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFRD.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFRD.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFRD.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFRD.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFRD.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFRD.L c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galliford Try plc (GFRD.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GFRD.LSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

0.75

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

1.18

+1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

1.29

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

5.21

+4.20

GFRD.L vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFRD.L на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFRD.L и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GFRD.LSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

0.75

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

0.79

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.82

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.65

-0.65

Корреляция

Корреляция между GFRD.L и SPY составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GFRD.L и SPY

Дивидендная доходность GFRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности SPY в 1.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFRD.L
Galliford Try plc
4.00%3.65%3.99%10.00%5.03%2.61%60.35%64.03%113.00%70.84%60.27%42.31%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок GFRD.L и SPY

Максимальная просадка GFRD.L за все время составила -90.51%, что больше максимальной просадки SPY в -34.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFRD.L и SPY.


Загрузка...

Показатели просадок


GFRD.LSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.51%

-55.19%

-35.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-12.05%

-4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.54%

-24.50%

-3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.72%

-33.72%

-20.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.31%

-5.53%

-6.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.13%

-9.09%

-29.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

2.54%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности GFRD.L и SPY

Galliford Try plc (GFRD.L) имеет более высокую волатильность в 12.46% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что GFRD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GFRD.LSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.46%

4.54%

+7.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.17%

9.46%

+8.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.70%

19.50%

+8.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.43%

16.07%

+14.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.09%

18.03%

+67.06%