Сравнение GFOF с LEGR
GFOF (Grayscale Future of Finance ETF) and LEGR (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF) are both Blockchain funds - GFOF tracks the Bloomberg Grayscale Future of Finance Index while LEGR tracks the Indxx Blockchain Index. Both are passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. GFOF charges 0.70%/yr vs 0.65%/yr for LEGR.
Доходность
Сравнение доходности GFOF и LEGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GFOF
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LEGR
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- 12.39%
- 6 месяцев
- 15.64%
- 1 год
- 30.64%
- 3 года*
- 23.83%
- 5 лет*
- 11.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GFOF и LEGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GFOF Grayscale Future of Finance ETF | 0.00% | 0.00% | 60.08% | 145.49% | -68.58% |
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | 12.39% | 30.83% | 16.25% | 22.79% | -19.77% |
Correlation
The correlation between GFOF and LEGR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г. | 0.49 |
The correlation between GFOF and LEGR shifts across timeframes, from 0.30 (3 years) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов GFOF и LEGR
Секторы
GFOF
LEGR
Финансовые услуги
Технологии
Здравоохранение
Промышленность
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
GFOF
LEGR
Технологии
GFOF
LEGR
Здравоохранение
GFOF
LEGR
Промышленность
GFOF
LEGR
Сырьевые материалы
GFOF
-
LEGR
Коммуникационные услуги
GFOF
-
LEGR
Потребительский циклический сектор
GFOF
-
LEGR
Потребительский защитный сектор
GFOF
-
LEGR
Энергетика
GFOF
-
LEGR
Недвижимость
GFOF
-
LEGR
-
Коммунальные услуги
GFOF
-
LEGR
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFOF vs. LEGR — Ранг доходности на риск
GFOF
LEGR
Сравнение GFOF c LEGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Future of Finance ETF (GFOF) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFOF | LEGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.26 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.60 | — |
Просадки
Сравнение просадок GFOF и LEGR
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFOF | LEGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -36.12% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.50% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.61% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GFOF и LEGR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFOF | LEGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 13.62% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 16.96% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 20.31% | — |
Сравнение комиссий GFOF и LEGR
GFOF берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии LEGR в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFOF и LEGR
GFOF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LEGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFOF Grayscale Future of Finance ETF | 0.00% | 0.00% | 2.55% | 4.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | 1.67% | 1.84% | 2.40% | 2.56% | 2.64% | 1.80% | 0.95% | 2.04% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
GFOF and LEGR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LEGR is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LEGR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for GFOF.
LEGR has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.00% for GFOF.
GFOF tracks Bloomberg Grayscale Future of Finance Index, while LEGR tracks Indxx Blockchain Index. They also come from different issuers: Grayscale and First Trust. Their fees differ too: 0.70% for GFOF and 0.65% for LEGR.
Подберите оптимальное распределение для GFOF и LEGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор