Сравнение GFLW с VEGN
GFLW (VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF) and VEGN (US Vegan Climate ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - GFLW tracks the Victory Free Cash Flow Growth Index while VEGN tracks the US Vegan Climate Index. Both are passively managed. Over the past year, GFLW returned 28.18% vs 48.83% for VEGN. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GFLW charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for VEGN.
Доходность
Сравнение доходности GFLW и VEGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFLW показывает доходность 16.29%, что значительно ниже, чем у VEGN с доходностью 31.05%.
GFLW
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 7.42%
- С начала года
- 16.29%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 28.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEGN
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 15.42%
- С начала года
- 31.05%
- 6 месяцев
- 31.49%
- 1 год
- 48.83%
- 3 года*
- 29.78%
- 5 лет*
- 16.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GFLW и VEGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | 16.29% | 18.40% | -6.12% |
VEGN US Vegan Climate ETF | 31.05% | 13.71% | -3.38% |
Correlation
The correlation between GFLW and VEGN is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between GFLW and VEGN has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFLW vs. VEGN — Ранг доходности на риск
GFLW
VEGN
Сравнение GFLW c VEGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFLW | VEGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.51 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 4.14 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 16.87 | -10.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFLW | VEGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 3.01 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.86 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок GFLW и VEGN
Максимальная просадка GFLW за все время составила -24.14%, что меньше максимальной просадки VEGN в -34.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFLW и VEGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFLW | VEGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.14% | -34.14% | +10.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -11.85% | -3.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -1.39% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -7.58% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 2.90% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFLW и VEGN
Текущая волатильность для VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) составляет 5.05%, в то время как у US Vegan Climate ETF (VEGN) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что GFLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFLW | VEGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 6.16% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 13.42% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.30% | 16.28% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.54% | 20.26% | +4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.54% | 22.76% | +1.78% |
Сравнение комиссий GFLW и VEGN
GFLW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии VEGN в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFLW и VEGN
Дивидендная доходность GFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности VEGN в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEGN US Vegan Climate ETF | 0.45% | 0.51% | 0.51% | 0.67% | 0.81% | 0.41% | 0.71% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
GFLW and VEGN have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEGN has higher volatility (6.16%) compared to GFLW (5.05%). In terms of maximum drawdown, GFLW dropped -24.14% vs VEGN's -34.14%.
On 1-year performance, VEGN leads with 48.83% vs 28.18% for GFLW. On fees, GFLW is cheaper at 0.39% per year. On volatility, GFLW has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VEGN has performed better with a 48.83% return vs 28.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GFLW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for VEGN.
VEGN has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.01% for GFLW.
GFLW tracks Victory Free Cash Flow Growth Index, while VEGN tracks US Vegan Climate Index. They also come from different issuers: Victory and Beyond Investing. Their fees differ too: 0.39% for GFLW and 0.60% for VEGN.
VEGN currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFLW и VEGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор