Сравнение GFL с FTS
GFL (GFL Environmental Inc.) and FTS (Fortis Inc) are both stocks. GFL operates in Waste Management (Industrials), while FTS operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 5 years, GFL returned 1.88%/yr vs 8.43%/yr for FTS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GFL и FTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFL показывает доходность -16.19%, что значительно ниже, чем у FTS с доходностью 11.40%.
GFL
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -16.19%
- 6 месяцев
- -18.43%
- 1 год
- -29.04%
- 3 года*
- -0.84%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- —
FTS
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 11.40%
- 6 месяцев
- 13.52%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение доходности по годам GFL и FTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL GFL Environmental Inc. | -16.19% | -3.44% | 29.26% | 18.24% | -22.65% | 29.88% | 67.01% |
FTS Fortis Inc | 11.40% | 29.62% | 5.81% | 7.38% | -13.69% | 22.73% | -0.79% |
Correlation
The correlation between GFL and FTS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
GFL:
$12.89B
FTS:
$28.94B
GFL:
CA$0.57
FTS:
CA$3.40
GFL:
88.98
FTS:
23.41
GFL:
2.76
FTS:
3.45
GFL:
2.47
FTS:
1.77
GFL:
CA$6.70B
FTS:
CA$12.22B
GFL:
CA$1.38B
FTS:
CA$7.44B
GFL:
CA$2.14B
FTS:
CA$5.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFL vs. FTS — Ранг доходности на риск
GFL
FTS
Сравнение GFL c FTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GFL Environmental Inc. (GFL) и Fortis Inc (FTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFL | FTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.30 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 3.66 | -4.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | 9.05 | -10.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFL и FTS
Максимальная просадка GFL за все время составила -42.76%, что больше максимальной просадки FTS в -34.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFL и FTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFL | FTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.76% | -34.36% | -8.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.20% | -6.23% | -27.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.88% | -14.46% | -20.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.76% | -29.96% | -12.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.16% | -2.01% | -28.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.41% | -6.83% | -7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.78% | 2.52% | +13.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFL и FTS
GFL Environmental Inc. (GFL) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с Fortis Inc (FTS) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что GFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFL | FTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 4.93% | +3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.75% | 10.55% | +11.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.61% | 13.48% | +12.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.80% | 16.31% | +13.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.98% | 18.94% | +14.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFL и FTS
Дивидендная доходность GFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности FTS в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTS Fortis Inc | 3.23% | 3.42% | 4.62% | 4.50% | 4.48% | 3.40% | 3.54% | 3.31% | 3.35% | 4.43% | 4.94% |
GFL GFL Environmental Inc. | 0.18% | 0.14% | 0.12% | 0.15% | 0.16% | 0.11% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFL и FTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GFL Environmental Inc. и Fortis Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GFL и FTS
GFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о валовой прибыли в 300.57M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
FTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc сообщила о валовой прибыли в 935.41M при выручке в 3.39B, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.
GFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.09M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
FTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc сообщила об операционной прибыли в 935.41M при выручке в 3.39B, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.
GFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о чистой прибыли в -216.26M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
FTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc сообщила о чистой прибыли в 524.35M при выручке в 3.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
Часто задаваемые вопросы
GFL and FTS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFL has higher volatility (8.65%) compared to FTS (4.93%). In terms of maximum drawdown, GFL dropped -42.76% vs FTS's -34.36%.
FTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFL и FTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор