Сравнение GFL.TO с WM
GFL.TO (GFL Environmental Inc.) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. Both operate in the Waste Management industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, GFL.TO returned 5.51%/yr vs 14.06%/yr for WM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GFL.TO и WM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GFL.TO торгуется в CAD, в то время как WM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GFL.TO показывает доходность -15.52%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 1.45%.
GFL.TO
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -15.52%
- 6 месяцев
- -20.13%
- 1 год
- -26.21%
- 3 года*
- -0.27%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- —
WM
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 2.70%
- 1 год
- -5.35%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- 14.06%
- 10 лет*
- 16.44%
Сравнение доходности по годам GFL.TO и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL.TO GFL Environmental Inc. | -15.52% | -7.87% | 40.40% | 15.78% | -17.18% | 29.09% | 65.94% |
WM Waste Management, Inc. | 1.45% | 5.43% | 24.10% | 13.64% | 2.31% | 42.52% | 1.62% |
Correlation
The correlation between GFL.TO and WM is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2020 г. | 0.35 |
The correlation between GFL.TO and WM shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GFL.TO:
CA$17.84B
WM:
$88.57B
GFL.TO:
CA$0.56
WM:
$6.91
GFL.TO:
88.15
WM:
31.70
GFL.TO:
0.01
WM:
2.59
GFL.TO:
2.75
WM:
3.48
GFL.TO:
2.45
WM:
8.84
GFL.TO:
CA$6.70B
WM:
$25.41B
GFL.TO:
CA$1.38B
WM:
$5.61B
GFL.TO:
CA$2.16B
WM:
$6.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFL.TO vs. WM — Ранг доходности на риск
GFL.TO
WM
Сравнение GFL.TO c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GFL Environmental Inc. (GFL.TO) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFL.TO | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.97 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.35 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | -0.78 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFL.TO | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | -0.28 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.77 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.96 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок GFL.TO и WM
Максимальная просадка GFL.TO за все время составила -39.28%, что больше максимальной просадки WM в -25.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFL.TO и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFL.TO | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.28% | -25.62% | -13.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.50% | -15.38% | -19.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.94% | -17.76% | -17.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.28% | -17.76% | -21.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.00% | -9.11% | -20.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.47% | -4.50% | -7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.40% | 6.88% | +8.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFL.TO и WM
GFL Environmental Inc. (GFL.TO) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что GFL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFL.TO | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | 6.11% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.74% | 14.09% | +7.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.85% | 19.25% | +6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.60% | 18.25% | +10.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.94% | 19.03% | +12.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFL.TO и WM
Дивидендная доходность GFL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности WM в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL.TO GFL Environmental Inc. | 0.17% | 0.14% | 0.12% | 0.15% | 0.18% | 0.14% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WM Waste Management, Inc. | 1.56% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFL.TO и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GFL Environmental Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GFL.TO и WM
GFL.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о валовой прибыли в 299.80M при выручке в 1.64B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GFL.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.00M при выручке в 1.64B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
GFL.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о чистой прибыли в -215.70M при выручке в 1.64B, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
GFL.TO and WM have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GFL.TO и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор