Сравнение GFL.TO с WCN.TO
GFL.TO (GFL Environmental Inc.) and WCN.TO (Waste Connections, Inc.) are both stocks. Both operate in the Waste Management industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, GFL.TO returned 5.51%/yr vs 8.66%/yr for WCN.TO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GFL.TO и WCN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFL.TO показывает доходность -15.52%, что значительно ниже, чем у WCN.TO с доходностью -10.68%.
GFL.TO
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -15.52%
- 6 месяцев
- -20.13%
- 1 год
- -26.21%
- 3 года*
- -0.27%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- —
WCN.TO
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- -10.68%
- 6 месяцев
- -11.12%
- 1 год
- -17.65%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 14.36%
Сравнение доходности по годам GFL.TO и WCN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL.TO GFL Environmental Inc. | -15.52% | -7.87% | 40.40% | 15.78% | -17.18% | 29.09% | 65.94% |
WCN.TO Waste Connections, Inc. | -10.68% | -1.70% | 25.48% | 11.09% | 4.86% | 33.02% | 0.12% |
Correlation
The correlation between GFL.TO and WCN.TO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2020 г. | 0.43 |
The correlation between GFL.TO and WCN.TO shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GFL.TO:
CA$17.84B
WCN.TO:
CA$54.77B
GFL.TO:
CA$0.56
WCN.TO:
CA$4.09
GFL.TO:
88.15
WCN.TO:
52.40
GFL.TO:
0.01
WCN.TO:
2.50
GFL.TO:
2.75
WCN.TO:
5.75
GFL.TO:
2.45
WCN.TO:
6.79
GFL.TO:
CA$6.70B
WCN.TO:
CA$9.57B
GFL.TO:
CA$1.38B
WCN.TO:
CA$3.76B
GFL.TO:
CA$2.16B
WCN.TO:
CA$2.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFL.TO vs. WCN.TO — Ранг доходности на риск
GFL.TO
WCN.TO
Сравнение GFL.TO c WCN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GFL Environmental Inc. (GFL.TO) и Waste Connections, Inc. (WCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFL.TO | WCN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.86 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.82 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | -1.58 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFL.TO | WCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | -0.81 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.47 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.67 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок GFL.TO и WCN.TO
Максимальная просадка GFL.TO за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки WCN.TO в -70.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFL.TO и WCN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFL.TO | WCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.28% | -70.07% | +30.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.50% | -21.51% | -12.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.94% | -26.21% | -8.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.28% | -26.21% | -13.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.00% | -23.23% | -6.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.47% | -8.65% | -3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.40% | 11.16% | +4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFL.TO и WCN.TO
GFL Environmental Inc. (GFL.TO) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с Waste Connections, Inc. (WCN.TO) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что GFL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFL.TO | WCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | 5.48% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.74% | 18.09% | +3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.85% | 21.79% | +4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.60% | 18.53% | +10.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.94% | 19.29% | +12.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFL.TO и WCN.TO
Дивидендная доходность GFL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности WCN.TO в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL.TO GFL Environmental Inc. | 0.17% | 0.14% | 0.12% | 0.15% | 0.18% | 0.14% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WCN.TO Waste Connections, Inc. | 0.88% | 0.75% | 0.65% | 0.72% | 0.68% | 0.61% | 0.93% | 0.75% | 2.95% | 0.87% | 0.96% | 2.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFL.TO и WCN.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GFL Environmental Inc. и Waste Connections, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GFL.TO и WCN.TO
GFL.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о валовой прибыли в 299.80M при выручке в 1.64B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
WCN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о валовой прибыли в 683.40M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
GFL.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.00M при выручке в 1.64B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
WCN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила об операционной прибыли в 358.11M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
GFL.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о чистой прибыли в -215.70M при выручке в 1.64B, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
WCN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о чистой прибыли в 215.75M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
GFL.TO and WCN.TO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GFL.TO и WCN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор