Сравнение GFIZX с TIBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).
GFIZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2001 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности GFIZX и TIBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFIZX и TIBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFIZX GuideStone Funds Conservative Allocation Fund | -1.32% | 9.46% | 6.69% | 8.80% | -10.17% | 3.82% | 6.93% | 10.74% | -2.13% | 7.11% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 10.67% | 37.01% | 13.48% | 18.28% | -7.69% | 20.36% | -0.40% | 18.01% | -4.31% | 15.23% |
Доходность по периодам
С начала года, GFIZX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции GFIZX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 4.03% против 12.26% соответственно.
GFIZX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 4.03%
TIBIX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 17.64%
- 1 год
- 39.11%
- 3 года*
- 24.53%
- 5 лет*
- 15.66%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GFIZX и TIBIX
GFIZX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.
Доходность на риск
GFIZX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск
GFIZX
TIBIX
Сравнение GFIZX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFIZX | TIBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 3.64 | -2.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 4.62 | -2.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.80 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 4.60 | -2.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 22.49 | -15.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFIZX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 3.64 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 1.42 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.91 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.75 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между GFIZX и TIBIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFIZX и TIBIX
Дивидендная доходность GFIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности TIBIX в 5.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFIZX GuideStone Funds Conservative Allocation Fund | 5.77% | 5.69% | 4.75% | 3.73% | 4.69% | 3.63% | 2.89% | 4.47% | 3.27% | 1.59% | 1.17% | 7.25% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 5.36% | 5.83% | 5.67% | 4.89% | 5.89% | 5.33% | 4.31% | 4.46% | 4.77% | 4.52% | 4.14% | 4.66% |
Просадки
Сравнение просадок GFIZX и TIBIX
Максимальная просадка GFIZX за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFIZX и TIBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFIZX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -48.88% | +29.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.98% | -7.45% | +3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.03% | -20.79% | +6.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.03% | -34.85% | +20.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -2.72% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -6.00% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.75% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFIZX и TIBIX
Текущая волатильность для GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX) составляет 2.31%, в то время как у Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что GFIZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFIZX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 3.15% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.21% | 6.59% | -3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05% | 10.84% | -5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.33% | 11.11% | -5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.34% | 13.48% | -8.14% |