Сравнение GFIZX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
GFIZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2001 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GFIZX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFIZX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFIZX GuideStone Funds Conservative Allocation Fund | -1.32% | 9.46% | 6.69% | 8.80% | -10.17% | 3.82% | 6.93% | 10.74% | -2.13% | 7.11% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.39% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, GFIZX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.39%. За последние 10 лет акции GFIZX уступали акциям PUDZX по среднегодовой доходности: 4.03% против 7.03% соответственно.
GFIZX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 4.03%
PUDZX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 12.63%
- 1 год
- 19.07%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 7.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GFIZX и PUDZX
GFIZX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.
Доходность на риск
GFIZX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
GFIZX
PUDZX
Сравнение GFIZX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFIZX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 2.02 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.63 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.43 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 13.52 | -6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFIZX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 2.02 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.88 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.73 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.53 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между GFIZX и PUDZX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFIZX и PUDZX
Дивидендная доходность GFIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что меньше доходности PUDZX в 8.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFIZX GuideStone Funds Conservative Allocation Fund | 5.77% | 5.69% | 4.75% | 3.73% | 4.69% | 3.63% | 2.89% | 4.47% | 3.27% | 1.59% | 1.17% | 7.25% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.09% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок GFIZX и PUDZX
Максимальная просадка GFIZX за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFIZX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFIZX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -21.53% | +2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.98% | -6.65% | +2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.03% | -17.98% | +3.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.03% | -21.53% | +7.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -1.41% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -5.31% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.47% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFIZX и PUDZX
Текущая волатильность для GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX) составляет 2.31%, в то время как у PGIM Real Assets Fund (PUDZX) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что GFIZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFIZX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 2.53% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.21% | 6.29% | -3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05% | 9.71% | -4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.33% | 10.58% | -5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.34% | 9.70% | -4.36% |