Сравнение GFIZX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
GFIZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2001 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GFIZX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFIZX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFIZX GuideStone Funds Conservative Allocation Fund | -1.32% | 9.46% | 6.69% | 8.80% | -10.17% | 3.82% | 6.93% | 10.74% | -2.13% | 7.11% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, GFIZX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции GFIZX уступали акциям NWQIX по среднегодовой доходности: 4.03% против 5.50% соответственно.
GFIZX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 4.03%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GFIZX и NWQIX
GFIZX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
GFIZX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
GFIZX
NWQIX
Сравнение GFIZX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFIZX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 2.69 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 3.72 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.59 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 3.30 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 13.39 | -6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFIZX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 2.69 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.70 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.87 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.73 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между GFIZX и NWQIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFIZX и NWQIX
Дивидендная доходность GFIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что меньше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFIZX GuideStone Funds Conservative Allocation Fund | 5.77% | 5.69% | 4.75% | 3.73% | 4.69% | 3.63% | 2.89% | 4.47% | 3.27% | 1.59% | 1.17% | 7.25% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок GFIZX и NWQIX
Максимальная просадка GFIZX за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFIZX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFIZX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -23.89% | +4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.98% | -3.75% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.03% | -17.75% | +3.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.03% | -23.89% | +9.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -1.82% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -3.03% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.92% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFIZX и NWQIX
GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что GFIZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFIZX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 1.97% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.21% | 2.98% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05% | 4.54% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.33% | 5.66% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.34% | 6.32% | -0.98% |