Сравнение GFIRX с GMSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A (GMSAX).
GFIRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. GMSAX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GFIRX и GMSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFIRX и GMSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFIRX Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund | 0.22% | 0.54% | -5.17% | -3.87% | 20.44% | 4.86% | 6.94% | 2.61% | -2.24% | 2.56% |
GMSAX Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A | 0.11% | 0.22% | -5.31% | -4.18% | 20.08% | 4.68% | 6.64% | 2.29% | -2.37% | 2.29% |
Доходность по периодам
С начала года, GFIRX показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у GMSAX с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции GFIRX превзошли акции GMSAX по среднегодовой доходности: 2.33% против 2.07% соответственно.
GFIRX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- -0.29%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 2.33%
GMSAX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 3.11%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- -0.55%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GFIRX и GMSAX
GFIRX берет комиссию в 1.33%, что меньше комиссии GMSAX в 1.54%.
Доходность на риск
GFIRX vs. GMSAX — Ранг доходности на риск
GFIRX
GMSAX
Сравнение GFIRX c GMSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A (GMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFIRX | GMSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.83 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.18 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | 3.76 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFIRX | GMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.83 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.21 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.23 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.19 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между GFIRX и GMSAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFIRX и GMSAX
Ни GFIRX, ни GMSAX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFIRX Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.11% | 7.35% | 1.21% | 7.06% | 0.16% | 0.49% | 0.00% | 3.98% |
GMSAX Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.24% | 7.31% | 1.24% | 6.90% | 0.16% | 0.49% | 0.00% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок GFIRX и GMSAX
Максимальная просадка GFIRX за все время составила -23.09%, примерно равная максимальной просадке GMSAX в -23.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFIRX и GMSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFIRX | GMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.09% | -23.58% | +0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.15% | -5.19% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.09% | -23.58% | +0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.09% | -23.58% | +0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.28% | -13.07% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -7.23% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.88% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFIRX и GMSAX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A (GMSAX) имеют волатильность 3.26% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFIRX | GMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 3.27% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.23% | 6.27% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.80% | 8.90% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.37% | 10.38% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.04% | 9.05% | -0.01% |