PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFIRX с GMSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GFIRX с GMSAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GFIRX (Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund) and GMSAX (Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A) are both Systematic Trend funds from Goldman Sachs. Over the past 10 years, GFIRX returned 3.34%/yr vs 3.09%/yr for GMSAX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. GFIRX charges 1.33%/yr vs 1.54%/yr for GMSAX.

Доходность

Сравнение доходности GFIRX и GMSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A (GMSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GFIRX показывает доходность 8.13%, а GMSAX немного ниже – 8.06%. За последние 10 лет акции GFIRX превзошли акции GMSAX по среднегодовой доходности: 3.34% против 3.09% соответственно.

GFIRX

1 день
0.20%
1 месяц
3.21%
С начала года
8.13%
6 месяцев
8.36%
1 год
18.25%
3 года*
0.78%
5 лет*
3.36%
10 лет*
3.34%

GMSAX

1 день
0.21%
1 месяц
3.21%
С начала года
8.06%
6 месяцев
8.18%
1 год
17.97%
3 года*
0.52%
5 лет*
3.10%
10 лет*
3.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFIRX и GMSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund		8.13%0.54%-5.17%-3.87%20.44%4.86%6.94%2.61%-2.24%2.56%
GMSAX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A		8.06%0.22%-5.31%-4.18%20.08%4.68%6.64%2.29%-2.37%2.29%

Correlation

The correlation between GFIRX and GMSAX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.99

The correlation between GFIRX and GMSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund

Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с GFIRX:
GFIRX с PQTIXGFIRX с EVOIXGFIRX с MFTNXGFIRX с LFMAXGFIRX с QMHNXGFIRX с CSAAXGFIRX с CSAIX
Часто сравнивают с GMSAX:
GMSAX с ABYIXGMSAX с CSAIXGMSAX с LFMAXGMSAX с EVOIXGMSAX с ABYAXGMSAX с LCSIXGMSAX с RWSIX

Доходность на риск

GFIRX vs. GMSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFIRX
Ранг доходности на риск GFIRX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFIRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFIRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFIRX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFIRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFIRX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
GMSAX
Ранг доходности на риск GMSAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMSAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMSAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMSAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMSAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMSAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFIRX c GMSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A (GMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFIRXGMSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.35

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.29

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.44

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

3.80

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.38

12.23

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFIRX vs. GMSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFIRX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMSAX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFIRX и GMSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFIRXGMSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.35

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.30

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.34

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.26

+0.03

Просадки

Сравнение просадок GFIRX и GMSAX

Максимальная просадка GFIRX за все время составила -23.09%, примерно равная максимальной просадке GMSAX в -23.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFIRX и GMSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFIRXGMSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.09%

-23.58%

+0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-4.81%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.39%

-22.56%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.09%

-23.58%

+0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.09%

-23.58%

+0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-6.17%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-7.26%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.49%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GFIRX и GMSAX

Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A (GMSAX) имеют волатильность 2.10% и 2.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFIRXGMSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

2.05%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.99%

6.00%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.74%

7.78%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.39%

10.40%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.05%

9.07%

-0.02%

Сравнение комиссий GFIRX и GMSAX

GFIRX берет комиссию в 1.33%, что меньше комиссии GMSAX в 1.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFIRX и GMSAX

Ни GFIRX, ни GMSAX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%20.11%7.35%1.21%7.06%0.16%0.49%0.00%3.98%
GMSAX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%20.24%7.31%1.24%6.90%0.16%0.49%0.00%3.88%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, GFIRX and GMSAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GFIRX has higher volatility (2.10%) compared to GMSAX (2.05%). In terms of maximum drawdown, GFIRX dropped -23.09% vs GMSAX's -23.58%.

GFIRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFIRX и GMSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор