PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GFIN.L с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GFIN.L и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Gfinity plc (GFIN.L) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GFIN.L торгуется в GBp, в то время как IAUM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAUM были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GFIN.L показывает доходность 46.03%, что значительно выше, чем у IAUM с доходностью 1.08%.


GFIN.L

1 день
0.00%
1 месяц
-19.30%
С начала года
46.03%
6 месяцев
-4.17%
1 год
-38.67%
3 года*
-31.48%
5 лет*
-60.36%
10 лет*
-40.92%

IAUM

1 день
-3.02%
1 месяц
-6.27%
С начала года
1.08%
6 месяцев
2.65%
1 год
30.86%
3 года*
26.92%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFIN.L и IAUM


2026 (YTD)20252024202320222021
GFIN.L
Gfinity plc
46.03%-58.00%50.00%-90.10%-84.70%-30.53%
IAUM
iShares Gold Trust Micro
1.08%52.57%29.26%7.47%11.34%6.24%

Correlation

The correlation between GFIN.L and IAUM is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Gfinity plc

iShares Gold Trust Micro

Часто сравнивают с GFIN.L:
GFIN.L с DRIV

Доходность на риск

GFIN.L vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GFIN.L
Ранг доходности на риск GFIN.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFIN.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFIN.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFIN.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFIN.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFIN.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина

IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFIN.L c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gfinity plc (GFIN.L) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GFIN.LIAUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.25

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

1.66

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

4.27

-5.21

GFIN.L vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFIN.L на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа IAUM равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFIN.L и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GFIN.LIAUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

1.23

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

1.25

-1.66

Просадки

Сравнение просадок GFIN.L и IAUM

Максимальная просадка GFIN.L за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки IAUM в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFIN.L и IAUM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GFIN.LIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-18.68%

-81.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.20%

-18.68%

-52.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.46%

-18.68%

-69.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.87%

-18.68%

-81.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.27%

-3.74%

-73.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.31%

7.24%

+34.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GFIN.L и IAUM

Gfinity plc (GFIN.L) имеет более высокую волатильность в 29.26% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что GFIN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GFIN.LIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.26%

4.78%

+24.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.76%

21.71%

+40.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.62%

25.20%

+54.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

122.07%

16.68%

+105.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

112.22%

16.68%

+95.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFIN.L и IAUM

Ни GFIN.L, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


GFIN.L and IAUM have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFIN.L и IAUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор