Сравнение GFIN.L с IAUM
GFIN.L (Gfinity plc) is a stock, while IAUM (iShares Gold Trust Micro) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 3 years, GFIN.L returned -31.48%/yr vs 26.92%/yr for IAUM. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности GFIN.L и IAUM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GFIN.L торгуется в GBp, в то время как IAUM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAUM были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GFIN.L показывает доходность 46.03%, что значительно выше, чем у IAUM с доходностью 1.08%.
GFIN.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -19.30%
- С начала года
- 46.03%
- 6 месяцев
- -4.17%
- 1 год
- -38.67%
- 3 года*
- -31.48%
- 5 лет*
- -60.36%
- 10 лет*
- -40.92%
IAUM
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 30.86%
- 3 года*
- 26.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GFIN.L и IAUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GFIN.L Gfinity plc | 46.03% | -58.00% | 50.00% | -90.10% | -84.70% | -30.53% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | 1.08% | 52.57% | 29.26% | 7.47% | 11.34% | 6.24% |
Correlation
The correlation between GFIN.L and IAUM is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFIN.L vs. IAUM — Ранг доходности на риск
GFIN.L
IAUM
Сравнение GFIN.L c IAUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gfinity plc (GFIN.L) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFIN.L | IAUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.25 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 1.66 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 4.27 | -5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFIN.L | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 1.23 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 1.25 | -1.66 |
Просадки
Сравнение просадок GFIN.L и IAUM
Максимальная просадка GFIN.L за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки IAUM в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFIN.L и IAUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFIN.L | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -18.68% | -81.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.20% | -18.68% | -52.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.46% | -18.68% | -69.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.87% | -18.68% | -81.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.27% | -3.74% | -73.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.31% | 7.24% | +34.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFIN.L и IAUM
Gfinity plc (GFIN.L) имеет более высокую волатильность в 29.26% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что GFIN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFIN.L | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.26% | 4.78% | +24.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.76% | 21.71% | +40.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.62% | 25.20% | +54.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.07% | 16.68% | +105.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.22% | 16.68% | +95.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFIN.L и IAUM
Ни GFIN.L, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GFIN.L and IAUM have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GFIN.L и IAUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор