Сравнение GFIN.L с DRIV
GFIN.L (Gfinity plc) is a stock, while DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF) is Global Equities fund tracking the Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. Over the past 5 years, GFIN.L returned -60.36%/yr vs 8.91%/yr for DRIV. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GFIN.L и DRIV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GFIN.L торгуется в GBp, в то время как DRIV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRIV были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GFIN.L показывает доходность 46.03%, что значительно выше, чем у DRIV с доходностью 31.86%.
GFIN.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -19.30%
- С начала года
- 46.03%
- 6 месяцев
- -4.17%
- 1 год
- -38.67%
- 3 года*
- -31.48%
- 5 лет*
- -60.36%
- 10 лет*
- -40.92%
DRIV
- 1 день
- -7.27%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 31.86%
- 6 месяцев
- 28.37%
- 1 год
- 79.01%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GFIN.L и DRIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFIN.L Gfinity plc | 46.03% | -58.00% | 50.00% | -90.10% | -84.70% | -12.70% | 13.68% | -52.64% | -34.70% |
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | 31.86% | 21.13% | -3.39% | 19.84% | -26.30% | 29.01% | 57.98% | 23.65% | -12.06% |
Correlation
The correlation between GFIN.L and DRIV is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2018 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFIN.L vs. DRIV — Ранг доходности на риск
GFIN.L
DRIV
Сравнение GFIN.L c DRIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gfinity plc (GFIN.L) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFIN.L | DRIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.52 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 6.95 | -7.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 22.17 | -23.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFIN.L | DRIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 3.23 | -3.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | 0.36 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 0.56 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок GFIN.L и DRIV
Максимальная просадка GFIN.L за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки DRIV в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFIN.L и DRIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFIN.L | DRIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -38.59% | -61.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.20% | -11.43% | -59.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.46% | -33.83% | -54.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.71% | -38.59% | -61.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.87% | -8.33% | -91.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.27% | -11.87% | -65.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.31% | 3.57% | +37.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFIN.L и DRIV
Gfinity plc (GFIN.L) имеет более высокую волатильность в 29.26% по сравнению с Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) с волатильностью 11.48%. Это указывает на то, что GFIN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFIN.L | DRIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.26% | 11.48% | +17.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.76% | 19.29% | +42.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.62% | 24.64% | +54.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.07% | 24.85% | +97.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.22% | 25.90% | +86.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFIN.L и DRIV
GFIN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRIV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | 0.82% | 1.07% | 2.07% | 1.62% | 1.24% | 0.32% | 0.29% | 1.23% | 2.79% |
GFIN.L Gfinity plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GFIN.L and DRIV have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GFIN.L и DRIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор