PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFI с ORNBV.HE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GFI с ORNBV.HE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GFI (Gold Fields Limited) and ORNBV.HE (Orion Oyj) are both stocks. GFI operates in Gold (Basic Materials), while ORNBV.HE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, GFI returned 27.45%/yr vs 11.72%/yr for ORNBV.HE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GFI и ORNBV.HE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Fields Limited (GFI) и Orion Oyj (ORNBV.HE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GFI торгуется в USD, в то время как ORNBV.HE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ORNBV.HE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GFI показывает доходность -13.96%, что значительно ниже, чем у ORNBV.HE с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции GFI превзошли акции ORNBV.HE по среднегодовой доходности: 27.45% против 11.72% соответственно.

GFI

1 день
1.67%
1 месяц
-17.25%
С начала года
-13.96%
6 месяцев
-13.63%
1 год
47.65%
3 года*
39.19%
5 лет*
32.03%
10 лет*
27.45%

ORNBV.HE

1 день
-0.76%
1 месяц
0.21%
С начала года
7.17%
6 месяцев
13.67%
1 год
10.93%
3 года*
25.67%
5 лет*
15.00%
10 лет*
11.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFI и ORNBV.HE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFI
Gold Fields Limited		-13.96%240.42%-6.27%44.90%-2.61%23.33%43.02%89.47%-16.75%45.29%
ORNBV.HE
Orion Oyj		7.17%72.56%6.93%-17.88%37.40%-6.35%3.01%39.48%-2.03%-15.78%

Correlation

The correlation between GFI and ORNBV.HE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2007 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gold Fields Limited

Orion Oyj

Часто сравнивают с GFI:
GFI с FSAGXGFI с AEMGFI с KGCGFI с AUGFI с GOLDGFI с FNV.TOGFI с DGP
Часто сравнивают с ORNBV.HE:
ORNBV.HE с SPYORNBV.HE с BBDOORNBV.HE с 2318.HKORNBV.HE с IDXXORNBV.HE с SCR.PAORNBV.HE с 0700.HKORNBV.HE с VRNA

Доходность на риск

GFI vs. ORNBV.HE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFI
Ранг доходности на риск GFI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ORNBV.HE
Ранг доходности на риск ORNBV.HE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORNBV.HE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORNBV.HE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORNBV.HE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORNBV.HE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORNBV.HE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFI c ORNBV.HE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Fields Limited (GFI) и Orion Oyj (ORNBV.HE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GFIORNBV.HEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
0.30

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
0.62

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.09

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

0.47

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.06

1.11

+1.95

GFI vs. ORNBV.HE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFI на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа ORNBV.HE равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFI и ORNBV.HE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GFI и ORNBV.HE

Максимальная просадка GFI за все время составила -88.05%, что больше максимальной просадки ORNBV.HE в -57.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFI и ORNBV.HE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFIORNBV.HEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.05%

-57.54%

-30.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.90%

-20.16%

-23.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.90%

-27.96%

-15.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.22%

-37.83%

-18.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.09%

-57.54%

-5.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.93%

-10.75%

-28.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.25%

-18.85%

-25.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.51%

8.57%

+7.94%

Волатильность

Сравнение волатильности GFI и ORNBV.HE

Gold Fields Limited (GFI) имеет более высокую волатильность в 17.70% по сравнению с Orion Oyj (ORNBV.HE) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что GFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORNBV.HE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFIORNBV.HEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.70%

7.92%

+9.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.40%

24.33%

+22.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.94%

31.55%

+28.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.37%

29.84%

+22.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.90%

29.79%

+25.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFI и ORNBV.HE

Дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности ORNBV.HE в 2.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFI
Gold Fields Limited		5.04%1.77%2.94%2.87%3.40%3.24%1.72%0.81%1.61%1.41%1.35%0.60%
ORNBV.HE
Orion Oyj		2.52%2.58%3.79%4.07%2.93%4.11%4.00%3.63%4.79%0.64%3.07%4.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GFI и ORNBV.HE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gold Fields Limited и Orion Oyj. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. GFI значения в USD, ORNBV.HE значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

GFI and ORNBV.HE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFI и ORNBV.HE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор