Сравнение GFI с NGD.TO
GFI (Gold Fields Limited) and NGD.TO (New Gold Inc.) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GFI и NGD.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GFI торгуется в USD, в то время как NGD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NGD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
GFI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -17.25%
- С начала года
- -13.96%
- 6 месяцев
- -13.63%
- 1 год
- 47.65%
- 3 года*
- 39.19%
- 5 лет*
- 32.03%
- 10 лет*
- 27.45%
NGD.TO
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GFI и NGD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFI Gold Fields Limited | -13.96% | 240.42% | -6.27% | 44.90% | -2.61% | 23.33% | 43.02% | 89.47% | -16.75% | 45.29% |
NGD.TO New Gold Inc. | 1.41% | 249.08% | 72.38% | 47.88% | -33.82% | -32.47% | 149.40% | 14.23% | -76.55% | -5.95% |
Correlation
The correlation between GFI and NGD.TO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2007 г. | 0.56 |
The correlation between GFI and NGD.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
GFI:
$32.65B
NGD.TO:
CA$9.63B
GFI:
$5.39
NGD.TO:
$1.09
GFI:
6.78
NGD.TO:
7.99
GFI:
0.11
NGD.TO:
0.01
GFI:
2.34
NGD.TO:
4.65
GFI:
3.87
NGD.TO:
3.61
GFI:
$13.98B
NGD.TO:
$1.49B
GFI:
$7.34B
NGD.TO:
$767.09M
GFI:
$8.04B
NGD.TO:
$810.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFI vs. NGD.TO — Ранг доходности на риск
GFI
NGD.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GFI c NGD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Fields Limited (GFI) и New Gold Inc. (NGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFI | NGD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFI и NGD.TO
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFI | NGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.05% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.90% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.93% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.25% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GFI и NGD.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFI | NGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.94% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.37% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.90% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFI и NGD.TO
Дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, тогда как NGD.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFI Gold Fields Limited | 5.04% | 1.77% | 2.94% | 2.87% | 3.40% | 3.24% | 1.72% | 0.81% | 1.61% | 1.41% | 1.35% | 0.60% |
NGD.TO New Gold Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFI и NGD.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gold Fields Limited и New Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GFI and NGD.TO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GFI и NGD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор