Сравнение GFI с ECHO
GFI (Gold Fields Limited) and ECHO (EchoStar Corporation) are both stocks. GFI operates in Gold (Basic Materials), while ECHO operates in Telecom Services (Communication Services). At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GFI и ECHO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GFI
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -15.73%
- С начала года
- -20.82%
- 6 месяцев
- -21.65%
- 1 год
- 47.59%
- 3 года*
- 38.88%
- 5 лет*
- 34.54%
- 10 лет*
- 23.74%
ECHO
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GFI и ECHO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GFI Gold Fields Limited | -3.00% |
ECHO EchoStar Corporation | -1.85% |
Correlation
The correlation between GFI and ECHO is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2026 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFI vs. ECHO — Ранг доходности на риск
GFI
ECHO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GFI c ECHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Fields Limited (GFI) и EchoStar Corporation (ECHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFI | ECHO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.58 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFI и ECHO
Максимальная просадка GFI за все время составила -88.05%, что больше максимальной просадки ECHO в -6.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFI и ECHO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFI | ECHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.05% | -6.48% | -81.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.66% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.80% | -2.33% | -41.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.24% | -3.67% | -40.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GFI и ECHO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFI | ECHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.34% | 42.51% | +18.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.73% | 42.51% | +10.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.80% | 42.51% | +12.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFI и ECHO
Дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, тогда как ECHO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECHO EchoStar Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GFI Gold Fields Limited | 5.48% | 1.77% | 2.94% | 2.87% | 3.40% | 3.24% | 1.72% | 0.81% | 1.61% | 1.41% | 1.35% | 0.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFI и ECHO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gold Fields Limited и EchoStar Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GFI and ECHO have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GFI и ECHO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор