Сравнение GFFFX с TILIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).
GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности GFFFX и TILIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFFFX и TILIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFFFX American Funds The Growth Fund of America | -8.03% | 19.96% | 28.28% | 37.51% | -30.61% | 19.55% | 38.16% | 28.43% | -2.96% | 26.38% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | -9.78% | 18.41% | 33.31% | 42.64% | -29.22% | 27.63% | 38.43% | 36.30% | -1.66% | 28.49% |
Доходность по периодам
С начала года, GFFFX показывает доходность -8.03%, что значительно выше, чем у TILIX с доходностью -9.78%. За последние 10 лет акции GFFFX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 14.56% против 16.52% соответственно.
GFFFX
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -8.03%
- 6 месяцев
- -7.08%
- 1 год
- 17.05%
- 3 года*
- 20.50%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 14.56%
TILIX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -9.78%
- 6 месяцев
- -9.34%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 16.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GFFFX и TILIX
GFFFX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.
Доходность на риск
GFFFX vs. TILIX — Ранг доходности на риск
GFFFX
TILIX
Сравнение GFFFX c TILIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFFFX | TILIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.83 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.35 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 0.97 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 3.32 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFFFX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.83 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.58 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.79 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.57 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между GFFFX и TILIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFFFX и TILIX
Дивидендная доходность GFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, что больше доходности TILIX в 4.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFFFX American Funds The Growth Fund of America | 11.90% | 10.95% | 9.23% | 7.64% | 4.32% | 8.42% | 4.51% | 7.38% | 12.29% | 7.27% | 6.87% | 9.13% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | 4.89% | 4.41% | 3.25% | 1.90% | 11.00% | 8.76% | 1.91% | 2.38% | 4.01% | 0.68% | 1.33% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок GFFFX и TILIX
Максимальная просадка GFFFX за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFFFX и TILIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFFFX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.26% | -50.54% | +14.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -16.24% | +2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.26% | -32.68% | -3.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.26% | -32.68% | -3.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.67% | -13.10% | +2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -7.77% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 4.73% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFFFX и TILIX
American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) имеют волатильность 6.76% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFFFX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 6.72% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 12.38% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 22.61% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.23% | 21.50% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.64% | 21.04% | -1.40% |