PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GFFFX с CAIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GFFFX и CAIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFFFX и CAIFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America
-8.03%19.96%28.28%37.51%-30.61%19.55%38.16%28.43%-2.96%26.38%
CAIFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2
1.69%20.63%10.47%9.21%-6.95%15.26%3.41%17.49%-7.10%14.19%

Доходность по периодам

С начала года, GFFFX показывает доходность -8.03%, что значительно ниже, чем у CAIFX с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции GFFFX превзошли акции CAIFX по среднегодовой доходности: 14.56% против 7.76% соответственно.


GFFFX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.08%
1 год
17.05%
3 года*
20.50%
5 лет*
9.18%
10 лет*
14.56%

CAIFX

1 день
1.49%
1 месяц
-4.13%
С начала года
1.69%
6 месяцев
4.35%
1 год
16.43%
3 года*
13.17%
5 лет*
8.45%
10 лет*
7.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds The Growth Fund of America

American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2

Сравнение комиссий GFFFX и CAIFX

GFFFX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CAIFX в 0.37%.


Доходность на риск

GFFFX vs. CAIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина

CAIFX
Ранг доходности на риск CAIFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFFFX c CAIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GFFFXCAIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.64

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.23

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

2.04

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

9.32

-4.47

GFFFX vs. CAIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFFFX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа CAIFX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFFFX и CAIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GFFFXCAIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.64

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.85

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.72

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.52

+0.23

Корреляция

Корреляция между GFFFX и CAIFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GFFFX и CAIFX

Дивидендная доходность GFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, что больше доходности CAIFX в 7.87%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America
11.90%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%
CAIFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2
7.87%7.93%5.98%3.69%3.66%3.36%3.60%4.31%3.76%4.63%3.73%3.82%

Просадки

Сравнение просадок GFFFX и CAIFX

Максимальная просадка GFFFX за все время составила -36.26%, примерно равная максимальной просадке CAIFX в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFFFX и CAIFX.


Загрузка...

Показатели просадок


GFFFXCAIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-36.83%

+0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-8.37%

-5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.26%

-17.51%

-18.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

-25.27%

-10.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.67%

-4.84%

-5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-4.74%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

1.83%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности GFFFX и CAIFX

American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что GFFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GFFFXCAIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

3.72%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

6.12%

+6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

10.19%

+10.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

9.95%

+10.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

10.87%

+8.77%