Сравнение GFFFX с CAIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX).
GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. CAIFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности GFFFX и CAIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFFFX и CAIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFFFX American Funds The Growth Fund of America | -8.03% | 19.96% | 28.28% | 37.51% | -30.61% | 19.55% | 38.16% | 28.43% | -2.96% | 26.38% |
CAIFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 | 1.69% | 20.63% | 10.47% | 9.21% | -6.95% | 15.26% | 3.41% | 17.49% | -7.10% | 14.19% |
Доходность по периодам
С начала года, GFFFX показывает доходность -8.03%, что значительно ниже, чем у CAIFX с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции GFFFX превзошли акции CAIFX по среднегодовой доходности: 14.56% против 7.76% соответственно.
GFFFX
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -8.03%
- 6 месяцев
- -7.08%
- 1 год
- 17.05%
- 3 года*
- 20.50%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 14.56%
CAIFX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 16.43%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- 7.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GFFFX и CAIFX
GFFFX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CAIFX в 0.37%.
Доходность на риск
GFFFX vs. CAIFX — Ранг доходности на риск
GFFFX
CAIFX
Сравнение GFFFX c CAIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFFFX | CAIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.64 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.23 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.34 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.04 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 9.32 | -4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFFFX | CAIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.64 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.85 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.72 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.52 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между GFFFX и CAIFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFFFX и CAIFX
Дивидендная доходность GFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, что больше доходности CAIFX в 7.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFFFX American Funds The Growth Fund of America | 11.90% | 10.95% | 9.23% | 7.64% | 4.32% | 8.42% | 4.51% | 7.38% | 12.29% | 7.27% | 6.87% | 9.13% |
CAIFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 | 7.87% | 7.93% | 5.98% | 3.69% | 3.66% | 3.36% | 3.60% | 4.31% | 3.76% | 4.63% | 3.73% | 3.82% |
Просадки
Сравнение просадок GFFFX и CAIFX
Максимальная просадка GFFFX за все время составила -36.26%, примерно равная максимальной просадке CAIFX в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFFFX и CAIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFFFX | CAIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.26% | -36.83% | +0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -8.37% | -5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.26% | -17.51% | -18.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.26% | -25.27% | -10.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.67% | -4.84% | -5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -4.74% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 1.83% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFFFX и CAIFX
American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что GFFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFFFX | CAIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 3.72% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 6.12% | +6.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 10.19% | +10.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.23% | 9.95% | +10.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.64% | 10.87% | +8.77% |