PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFFFX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFFFX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GFFFX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFFFX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		-8.03%19.96%28.28%37.51%-30.61%19.55%38.16%8.98%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, GFFFX показывает доходность -8.03%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

GFFFX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.08%
1 год
17.05%
3 года*
20.50%
5 лет*
9.18%
10 лет*
14.56%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-0.19%
1 год
13.25%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Growth Fund of America

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с GFFFX:
GFFFX с SPYGFFFX с FCNTXGFFFX с VOOGFFFX с VUGGFFFX с QQQGFFFX с SCHGGFFFX с JEPI
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий GFFFX и BBLIX

GFFFX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BBLIX в 0.70%.

BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America

Доходность на риск

GFFFX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFFFX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFFFXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.10

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.69

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

0.94

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

3.81

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFFFX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFFFX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBLIX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFFFX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFFFXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.10

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.65

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.58

+0.18

Корреляция

Корреляция между GFFFX и BBLIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFFFX и BBLIX

Дивидендная доходность GFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		11.90%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GFFFX и BBLIX

Максимальная просадка GFFFX за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFFFX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GFFFXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-33.49%

-2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-10.22%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.26%

-28.06%

-8.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.67%

-1.80%

-8.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-6.48%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.62%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GFFFX и BBLIX

American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что GFFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFFFXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

1.57%

+5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

6.08%

+6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

16.12%

+4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

16.08%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

18.80%

+0.84%