PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFEB с DOGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFEB с DOGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG).

GFEB и DOGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GFEB - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. DOGG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GFEB и DOGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFEB и DOGG

2026 (YTD)202520242023
GFEB
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February		-0.55%11.19%13.06%10.75%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		4.84%19.43%-2.58%12.69%

Доходность по периодам

С начала года, GFEB показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у DOGG с доходностью 4.84%.

GFEB

1 день
0.51%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
1.62%
1 год
12.02%
3 года*
11.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

DOGG

1 день
-1.89%
1 месяц
-6.81%
С начала года
4.84%
6 месяцев
10.30%
1 год
13.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February

FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Часто сравнивают с GFEB:
GFEB с GMARGFEB с FDNDGFEB с PBJAGFEB с AJANGFEB с BGLDGFEB с APRDGFEB с RDVI
Часто сравнивают с DOGG:
DOGG с DYLGDOGG с DJIADOGG с SVOLDOGG с FTHIDOGG с DIVODOGG с JPLDDOGG с SPY

Сравнение комиссий GFEB и DOGG

GFEB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DOGG в 0.75%.

GFEB
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Доходность на риск

GFEB vs. DOGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFEB
Ранг доходности на риск GFEB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFEB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFEB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFEB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFEB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFEB: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DOGG
Ранг доходности на риск DOGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOGG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFEB c DOGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFEBDOGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.03

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.44

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.20

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.40

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

4.47

+4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFEB vs. DOGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFEB на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOGG равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFEB и DOGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFEBDOGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.03

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.89

+0.69

Корреляция

Корреляция между GFEB и DOGG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFEB и DOGG

GFEB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOGG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%.

TTM202520242023
GFEB
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		8.69%8.75%9.92%5.89%

Просадки

Сравнение просадок GFEB и DOGG

Максимальная просадка GFEB за все время составила -9.63%, что меньше максимальной просадки DOGG в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFEB и DOGG.

Загрузка...

Показатели просадок

GFEBDOGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.63%

-11.19%

+1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-8.23%

+0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-7.85%

+5.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-2.98%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

2.67%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GFEB и DOGG

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) составляет 3.02%, в то время как у FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что GFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFEBDOGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

3.55%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

7.84%

-3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.80%

12.92%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.68%

13.05%

-5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.68%

13.05%

-5.37%