PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFAFX с RERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFAFX с RERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX).

GFAFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. RERGX управляется American Funds.

Доходность

Сравнение доходности GFAFX и RERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFAFX и RERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFAFX
American Funds Growth Fund of America Class F-1		-8.08%19.66%27.96%37.15%-30.78%19.24%37.78%28.10%-3.23%26.07%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		-2.84%29.34%3.00%16.11%-22.77%2.84%25.27%27.40%-17.33%31.19%

Доходность по периодам

С начала года, GFAFX показывает доходность -8.08%, что значительно ниже, чем у RERGX с доходностью -2.84%. За последние 10 лет акции GFAFX превзошли акции RERGX по среднегодовой доходности: 14.26% против 7.97% соответственно.

GFAFX

1 день
3.57%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-8.08%
6 месяцев
-7.19%
1 год
16.78%
3 года*
20.19%
5 лет*
8.90%
10 лет*
14.26%

RERGX

1 день
2.76%
1 месяц
-8.17%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
0.96%
1 год
21.57%
3 года*
11.01%
5 лет*
3.33%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth Fund of America Class F-1

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6

Часто сравнивают с GFAFX:
GFAFX с CGGRGFAFX с VONGGFAFX с CGUSGFAFX с AIVSXGFAFX с FDGFXGFAFX с SCHGGFAFX с QQQ
Часто сравнивают с RERGX:
RERGX с FSPSXRERGX с FTIHXRERGX с DODFXRERGX с VTRIXRERGX с FSGGXRERGX с RNWGXRERGX с VTMNX

Сравнение комиссий GFAFX и RERGX

GFAFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии RERGX в 0.46%.

GFAFX
American Funds Growth Fund of America Class F-1
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6

Доходность на риск

GFAFX vs. RERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFAFX
Ранг доходности на риск GFAFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFAFX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFAFX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFAFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFAFX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFAFX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
RERGX
Ранг доходности на риск RERGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RERGX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RERGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RERGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RERGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RERGX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFAFX c RERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFAFXRERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.38

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.87

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.68

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.76

6.37

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFAFX vs. RERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFAFX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа RERGX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFAFX и RERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFAFXRERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.38

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.20

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.48

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.38

+0.14

Корреляция

Корреляция между GFAFX и RERGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFAFX и RERGX

Дивидендная доходность GFAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%, что меньше доходности RERGX в 14.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFAFX
American Funds Growth Fund of America Class F-1		11.69%10.75%9.01%7.41%4.02%8.16%4.28%7.14%11.96%6.98%6.60%8.86%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		14.36%13.95%4.96%3.95%2.02%10.19%0.41%3.14%3.17%4.99%1.64%3.43%

Просадки

Сравнение просадок GFAFX и RERGX

Максимальная просадка GFAFX за все время составила -51.87%, что больше максимальной просадки RERGX в -37.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFAFX и RERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

GFAFXRERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.87%

-37.30%

-14.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-12.52%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.41%

-37.30%

+0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.41%

-37.30%

+0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.71%

-10.11%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-9.28%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

3.30%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GFAFX и RERGX

Текущая волатильность для American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX) составляет 6.77%, в то время как у American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что GFAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFAFXRERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

7.27%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

11.54%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.01%

16.40%

+4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

16.48%

+3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

16.80%

+2.84%