PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFAFX с GFFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFAFX с GFFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX).

GFAFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности GFAFX и GFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFAFX и GFFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFAFX
American Funds Growth Fund of America Class F-1		-8.08%19.66%27.96%37.15%-30.78%19.24%37.78%28.10%-3.23%26.07%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		-8.03%19.96%28.28%37.51%-30.61%19.55%38.16%28.43%-2.96%26.38%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GFAFX показывает доходность -8.08%, а GFFFX немного выше – -8.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GFAFX имеют среднегодовую доходность 14.26%, а акции GFFFX немного впереди с 14.56%.

GFAFX

1 день
3.57%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-8.08%
6 месяцев
-7.19%
1 год
16.78%
3 года*
20.19%
5 лет*
8.90%
10 лет*
14.26%

GFFFX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.08%
1 год
17.05%
3 года*
20.50%
5 лет*
9.18%
10 лет*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth Fund of America Class F-1

American Funds The Growth Fund of America

Часто сравнивают с GFAFX:
GFAFX с CGGRGFAFX с VONGGFAFX с CGUSGFAFX с AIVSXGFAFX с FDGFXGFAFX с SCHGGFAFX с QQQ
Часто сравнивают с GFFFX:
GFFFX с SPYGFFFX с FCNTXGFFFX с VOOGFFFX с VUGGFFFX с QQQGFFFX с SCHGGFFFX с JEPI

Сравнение комиссий GFAFX и GFFFX

GFAFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GFFFX в 0.40%.

GFAFX
American Funds Growth Fund of America Class F-1
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America

Доходность на риск

GFAFX vs. GFFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFAFX
Ранг доходности на риск GFAFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFAFX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFAFX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFAFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFAFX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFAFX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFAFX c GFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFAFXGFFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.85

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.76

4.85

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFAFX vs. GFFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFAFX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GFFFX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFAFX и GFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFAFXGFFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.85

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.46

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.74

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.75

-0.23

Корреляция

Корреляция между GFAFX и GFFFX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFAFX и GFFFX

Дивидендная доходность GFAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%, что меньше доходности GFFFX в 11.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFAFX
American Funds Growth Fund of America Class F-1		11.69%10.75%9.01%7.41%4.02%8.16%4.28%7.14%11.96%6.98%6.60%8.86%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		11.90%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%

Просадки

Сравнение просадок GFAFX и GFFFX

Максимальная просадка GFAFX за все время составила -51.87%, что больше максимальной просадки GFFFX в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFAFX и GFFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GFAFXGFFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.87%

-36.26%

-15.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-13.74%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.41%

-36.26%

-0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.41%

-36.26%

-0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.71%

-10.67%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-5.60%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

3.62%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GFAFX и GFFFX

American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) имеют волатильность 6.77% и 6.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFAFXGFFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

6.76%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

12.14%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.01%

21.02%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

20.23%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

19.64%

0.00%