PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFACX с RERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFACX с RERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Growth Fund of America Fund Class C (GFACX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX).

GFACX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. RERGX управляется American Funds.

Доходность

Сравнение доходности GFACX и RERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Growth Fund of America Fund Class C (GFACX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFACX и RERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFACX
American Funds The Growth Fund of America Fund Class C		-8.23%18.80%27.01%36.20%-31.28%18.41%36.84%27.20%-3.93%25.13%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		-2.84%29.34%3.00%16.11%-22.77%2.84%25.27%27.40%-17.33%31.19%

Доходность по периодам

С начала года, GFACX показывает доходность -8.23%, что значительно ниже, чем у RERGX с доходностью -2.84%. За последние 10 лет акции GFACX превзошли акции RERGX по среднегодовой доходности: 13.45% против 7.97% соответственно.

GFACX

1 день
3.55%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-8.23%
6 месяцев
-7.53%
1 год
15.93%
3 года*
19.33%
5 лет*
8.12%
10 лет*
13.45%

RERGX

1 день
2.76%
1 месяц
-8.17%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
0.96%
1 год
21.57%
3 года*
11.01%
5 лет*
3.33%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Growth Fund of America Fund Class C

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6

Часто сравнивают с GFACX:
GFACX с AGTHXGFACX с VFIAXGFACX с VOOGFACX с QQQGFACX с VUGGFACX с FSKAXGFACX с VTSAX
Часто сравнивают с RERGX:
RERGX с FSPSXRERGX с FTIHXRERGX с DODFXRERGX с VTRIXRERGX с FSGGXRERGX с RNWGXRERGX с VTMNX

Сравнение комиссий GFACX и RERGX

GFACX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии RERGX в 0.46%.

GFACX
American Funds The Growth Fund of America Fund Class C
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6

Доходность на риск

GFACX vs. RERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFACX
Ранг доходности на риск GFACX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFACX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFACX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFACX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFACX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFACX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
RERGX
Ранг доходности на риск RERGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RERGX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RERGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RERGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RERGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RERGX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFACX c RERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America Fund Class C (GFACX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFACXRERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.38

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.87

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.68

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

6.37

-1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFACX vs. RERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFACX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа RERGX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFACX и RERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFACXRERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.38

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.20

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.48

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.38

+0.10

Корреляция

Корреляция между GFACX и RERGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFACX и RERGX

Дивидендная доходность GFACX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.54%, что меньше доходности RERGX в 14.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFACX
American Funds The Growth Fund of America Fund Class C		13.54%12.43%10.01%7.82%4.22%9.11%4.48%7.03%12.28%7.04%6.43%8.73%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		14.36%13.95%4.96%3.95%2.02%10.19%0.41%3.14%3.17%4.99%1.64%3.43%

Просадки

Сравнение просадок GFACX и RERGX

Максимальная просадка GFACX за все время составила -52.39%, что больше максимальной просадки RERGX в -37.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFACX и RERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

GFACXRERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.39%

-37.30%

-15.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-12.52%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.81%

-37.30%

+0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.81%

-37.30%

+0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.84%

-10.11%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-9.28%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.30%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GFACX и RERGX

Текущая волатильность для American Funds The Growth Fund of America Fund Class C (GFACX) составляет 6.76%, в то время как у American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что GFACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFACXRERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

7.27%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

11.54%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

16.40%

+4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

16.48%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

16.80%

+2.84%