PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFACX с GFFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFACX с GFFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Growth Fund of America Fund Class C (GFACX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX).

GFACX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности GFACX и GFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Growth Fund of America Fund Class C (GFACX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFACX и GFFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFACX
American Funds The Growth Fund of America Fund Class C		-8.23%18.80%27.01%36.20%-31.28%18.41%36.84%27.20%-3.93%25.13%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		-8.03%19.96%28.28%37.51%-30.61%19.55%38.16%28.43%-2.96%26.38%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GFACX показывает доходность -8.23%, а GFFFX немного выше – -8.03%. За последние 10 лет акции GFACX уступали акциям GFFFX по среднегодовой доходности: 13.45% против 14.56% соответственно.

GFACX

1 день
3.55%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-8.23%
6 месяцев
-7.53%
1 год
15.93%
3 года*
19.33%
5 лет*
8.12%
10 лет*
13.45%

GFFFX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.08%
1 год
17.05%
3 года*
20.50%
5 лет*
9.18%
10 лет*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Growth Fund of America Fund Class C

American Funds The Growth Fund of America

Часто сравнивают с GFACX:
GFACX с AGTHXGFACX с VFIAXGFACX с VOOGFACX с QQQGFACX с VUGGFACX с FSKAXGFACX с VTSAX
Часто сравнивают с GFFFX:
GFFFX с SPYGFFFX с FCNTXGFFFX с VOOGFFFX с VUGGFFFX с QQQGFFFX с SCHGGFFFX с JEPI

Сравнение комиссий GFACX и GFFFX

GFACX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии GFFFX в 0.40%.

GFACX
American Funds The Growth Fund of America Fund Class C
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America

Доходность на риск

GFACX vs. GFFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFACX
Ранг доходности на риск GFACX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFACX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFACX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFACX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFACX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFACX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFACX c GFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America Fund Class C (GFACX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFACXGFFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.85

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.36

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.28

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

4.85

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFACX vs. GFFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFACX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GFFFX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFACX и GFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFACXGFFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.85

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.46

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.74

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.75

-0.28

Корреляция

Корреляция между GFACX и GFFFX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFACX и GFFFX

Дивидендная доходность GFACX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.54%, что больше доходности GFFFX в 11.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFACX
American Funds The Growth Fund of America Fund Class C		13.54%12.43%10.01%7.82%4.22%9.11%4.48%7.03%12.28%7.04%6.43%8.73%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		11.90%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%

Просадки

Сравнение просадок GFACX и GFFFX

Максимальная просадка GFACX за все время составила -52.39%, что больше максимальной просадки GFFFX в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFACX и GFFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GFACXGFFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.39%

-36.26%

-16.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-13.74%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.81%

-36.26%

-0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.81%

-36.26%

-0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.84%

-10.67%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-5.60%

-3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.62%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GFACX и GFFFX

American Funds The Growth Fund of America Fund Class C (GFACX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) имеют волатильность 6.76% и 6.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFACXGFFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

6.76%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

12.14%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

21.02%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

20.23%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

19.64%

0.00%