Сравнение GFA.L с SHYU.L
GFA.L (VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc)) and SHYU.L (iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF) are both exchange-traded funds - GFA.L is a Global High Yield Bonds fund tracking the ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index, while SHYU.L is a Corporate Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GFA.L returned 2.98%/yr vs 3.93%/yr for SHYU.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. GFA.L charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for SHYU.L.
Доходность
Сравнение доходности GFA.L и SHYU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GFA.L торгуется в USD, в то время как SHYU.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHYU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GFA.L показывает доходность 3.55%, что значительно выше, чем у SHYU.L с доходностью 1.72%.
GFA.L
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 3.30%
- С начала года
- 3.55%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- —
SHYU.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 1.72%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 4.79%
Сравнение доходности по годам GFA.L и SHYU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFA.L VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) | 3.55% | 9.97% | 6.02% | 10.29% | -12.56% | 1.93% | 16.95% | 13.34% | -3.62% |
SHYU.L iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF | 1.72% | 9.63% | 6.74% | 10.25% | -8.87% | 4.01% | 4.71% | 13.50% | -1.09% |
Correlation
The correlation between GFA.L and SHYU.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2018 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between GFA.L and SHYU.L has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFA.L vs. SHYU.L — Ранг доходности на риск
GFA.L
SHYU.L
Сравнение GFA.L c SHYU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (GFA.L) и iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (SHYU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFA.L | SHYU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.00 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 9.31 | -4.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFA.L и SHYU.L
Максимальная просадка GFA.L за все время составила -22.98%, что меньше максимальной просадки SHYU.L в -39.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFA.L и SHYU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFA.L | SHYU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.98% | -39.31% | +16.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -2.98% | -0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.03% | -4.36% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.54% | -14.17% | -8.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.39% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -8.92% | +4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 0.64% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFA.L и SHYU.L
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (GFA.L) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (SHYU.L) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что GFA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHYU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFA.L | SHYU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 1.12% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.65% | 3.94% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.49% | 4.98% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.25% | 7.47% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.42% | 8.31% | +0.11% |
Сравнение комиссий GFA.L и SHYU.L
GFA.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SHYU.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFA.L и SHYU.L
GFA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHYU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFA.L VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHYU.L iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF | 6.27% | 6.25% | 6.32% | 5.76% | 4.82% | 4.27% | 5.16% | 5.58% | 5.52% | 5.74% | 5.16% | 5.87% |
Часто задаваемые вопросы
GFA.L and SHYU.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GFA.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GFA.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for SHYU.L.
GFA.L is categorized as Global High Yield Bonds, while SHYU.L is Corporate Bonds. GFA.L tracks ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index, while SHYU.L tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.40% for GFA.L and 0.50% for SHYU.L.
Подберите оптимальное распределение для GFA.L и SHYU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор