Сравнение GFA.L с ICBU.L
GFA.L (VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc)) and ICBU.L (iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF) are both exchange-traded funds - GFA.L is a Global High Yield Bonds fund tracking the ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index, while ICBU.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, GFA.L returned 2.98%/yr vs 1.61%/yr for ICBU.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. GFA.L charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for ICBU.L.
Доходность
Сравнение доходности GFA.L и ICBU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFA.L показывает доходность 3.55%, что значительно выше, чем у ICBU.L с доходностью 0.34%.
GFA.L
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 3.30%
- С начала года
- 3.55%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- —
ICBU.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.53%
- С начала года
- 0.34%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GFA.L и ICBU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFA.L VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) | 3.55% | 9.97% | 6.02% | 10.29% | -12.56% | 1.93% | 16.95% | 13.34% | -3.62% |
ICBU.L iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF | 0.34% | 7.68% | 4.11% | 6.64% | -9.03% | -1.29% | 6.43% | 10.05% | 1.19% |
Correlation
The correlation between GFA.L and ICBU.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2018 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFA.L vs. ICBU.L — Ранг доходности на риск
GFA.L
ICBU.L
Сравнение GFA.L c ICBU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (GFA.L) и iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF (ICBU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFA.L | ICBU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.83 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 6.50 | -1.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFA.L и ICBU.L
Максимальная просадка GFA.L за все время составила -22.98%, что больше максимальной просадки ICBU.L в -14.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFA.L и ICBU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFA.L | ICBU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.98% | -14.04% | -8.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -2.22% | -1.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.03% | -3.42% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.54% | -14.04% | -8.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.69% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -2.75% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 0.63% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFA.L и ICBU.L
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (GFA.L) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF (ICBU.L) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что GFA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICBU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFA.L | ICBU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 0.87% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.65% | 2.71% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.49% | 3.36% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.25% | 4.57% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.42% | 4.61% | +3.81% |
Сравнение комиссий GFA.L и ICBU.L
GFA.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ICBU.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFA.L и ICBU.L
GFA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICBU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFA.L VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICBU.L iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF | 4.51% | 4.21% | 3.78% | 2.78% | 1.93% | 1.93% | 2.78% | 2.93% | 2.65% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
GFA.L and ICBU.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICBU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICBU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for GFA.L.
GFA.L is categorized as Global High Yield Bonds, while ICBU.L is Corporate Bonds. GFA.L tracks ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index, while ICBU.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.40% for GFA.L and 0.15% for ICBU.L.
Подберите оптимальное распределение для GFA.L и ICBU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор