Сравнение GEVG с TSMG
GEVG (Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF) and TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GEVG и TSMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEVG показывает доходность 106.82%, что значительно выше, чем у TSMG с доходностью 54.62%.
GEVG
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- 5.90%
- 6 месяцев
- 117.21%
- С начала года
- 106.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMG
- 1 день
- -5.17%
- 1 месяц
- -11.12%
- 6 месяцев
- 23.23%
- С начала года
- 54.62%
- 1 год
- 129.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEVG и TSMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 106.82% | -11.27% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 54.62% | 10.73% |
Correlation
The correlation between GEVG and TSMG is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEVG vs. TSMG — Ранг доходности на риск
GEVG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSMG
Сравнение GEVG c TSMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEVG | TSMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEVG и TSMG
Максимальная просадка GEVG за все время составила -45.50%, что меньше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVG и TSMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEVG | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.50% | -63.67% | +18.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -35.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.95% | -27.93% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -16.63% | +4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEVG и TSMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEVG | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 33.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 64.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.65% | 79.56% | +23.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.65% | 84.12% | +18.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.65% | 84.12% | +18.53% |
Сравнение комиссий GEVG и TSMG
И GEVG, и TSMG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEVG и TSMG
GEVG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 7.43% | 11.48% |
Часто задаваемые вопросы
GEVG and TSMG have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEVG and TSMG have the same expense ratio: 0.75% per year.
TSMG has the higher dividend yield at 7.43%, compared with 0.00% for GEVG.
Подберите оптимальное распределение для GEVG и TSMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор