PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEVG с TSMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEVG с TSMG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GEVG (Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF) and TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GEVG и TSMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GEVG показывает доходность 88.18%, а TSMG немного ниже – 86.06%.

GEVG

1 день
-2.09%
1 месяц
-22.22%
С начала года
88.18%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMG

1 день
-4.26%
1 месяц
15.77%
С начала года
86.06%
6 месяцев
95.35%
1 год
297.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEVG и TSMG

2026 (YTD)2025
GEVG
Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF		88.18%-11.09%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		86.06%11.30%

Correlation

The correlation between GEVG and TSMG is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г.

0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Часто сравнивают с GEVG:
GEVG с RTXGGEVG с MUUGEVG с HOOGGEVG с PLTGGEVG с ARMGGEVG с KORUGEVG с NVDG
Часто сравнивают с TSMG:
TSMG с TSMXTSMG с TSMTSMG с TSMUTSMG с SOXLTSMG с TSMYTSMG с FLKRTSMG с QLD

Доходность на риск

GEVG vs. TSMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEVG
TSMG
Ранг доходности на риск TSMG: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMG: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMG: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEVG c TSMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GEVG vs. TSMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEVGTSMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.17

1.69

+0.48

Просадки

Сравнение просадок GEVG и TSMG

Максимальная просадка GEVG за все время составила -33.81%, что меньше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVG и TSMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEVGTSMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.81%

-63.67%

+29.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-35.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.62%

-4.26%

-28.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-16.98%

+7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

10.79%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GEVG и TSMG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEVGTSMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

23.14%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

55.07%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

96.61%

71.74%

+24.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.61%

81.06%

+15.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.61%

81.06%

+15.55%

Сравнение комиссий GEVG и TSMG

И GEVG, и TSMG имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEVG и TSMG

GEVG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%.

ПозицияTTM2025
GEVG
Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF		0.00%0.00%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		6.17%11.48%

Часто задаваемые вопросы

GEVG and TSMG have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GEVG and TSMG have the same expense ratio: 0.75% per year.

TSMG has the higher dividend yield at 6.17%, compared with 0.00% for GEVG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEVG и TSMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор