Сравнение GEVG с TERG
GEVG (Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GEVG и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEVG показывает доходность 106.82%, что значительно выше, чем у TERG с доходностью 74.74%.
GEVG
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- 5.90%
- 6 месяцев
- 117.21%
- С начала года
- 106.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- -11.75%
- 1 месяц
- -44.81%
- 6 месяцев
- 28.86%
- С начала года
- 74.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEVG и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 106.82% | -11.27% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 74.74% | -2.06% |
Correlation
The correlation between GEVG and TERG is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GEVG c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEVG и TERG
Максимальная просадка GEVG за все время составила -45.50%, что меньше максимальной просадки TERG в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVG и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEVG | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.50% | -58.90% | +13.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.95% | -58.90% | +32.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -16.56% | +4.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEVG и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEVG | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.65% | 154.92% | -52.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.65% | 154.92% | -52.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.65% | 154.92% | -52.27% |
Сравнение комиссий GEVG и TERG
И GEVG, и TERG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEVG и TERG
Ни GEVG, ни TERG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GEVG and TERG have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEVG and TERG have the same expense ratio: 0.75% per year.
GEVG and TERG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для GEVG и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор