PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GEVG с TBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GEVG и TBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG) и F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEVG показывает доходность 112.16%, что значительно выше, чем у TBIL с доходностью 1.69%.


GEVG

1 день
-16.17%
1 месяц
-5.00%
С начала года
112.16%
6 месяцев
107.42%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

TBIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.69%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.91%
3 года*
4.60%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEVG и TBIL


2026 (YTD)2025
GEVG
Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF
112.16%-11.27%
TBIL
F/m US Treasury 3 Month Bill ETF
1.69%0.17%

Correlation

The correlation between GEVG and TBIL is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF

F/m US Treasury 3 Month Bill ETF

Доходность на риск

GEVG vs. TBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GEVG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


TBIL
Ранг доходности на риск TBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEVG c TBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG) и F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GEVGTBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

17.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

195.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

929.44

GEVG vs. TBIL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GEVG и TBIL

Максимальная просадка GEVG за все время составила -45.50%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVG и TBIL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GEVGTBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.50%

-0.10%

-45.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.03%

0.00%

-24.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.33%

-0.00%

-11.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GEVG и TBIL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GEVGTBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.04%

0.29%

+100.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

101.04%

0.32%

+100.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.04%

0.32%

+100.72%

Сравнение комиссий GEVG и TBIL

GEVG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TBIL в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GEVG и TBIL

GEVG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%.


ПозицияTTM2025202420232022
GEVG
Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TBIL
F/m US Treasury 3 Month Bill ETF
3.81%4.07%5.02%5.00%1.10%

Часто задаваемые вопросы


GEVG and TBIL have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TBIL is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for GEVG.

TBIL has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 0.00% for GEVG.

GEVG is categorized as Leveraged Equities, while TBIL is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Leverage Shares and F/m Investments. Their fees differ too: 0.75% for GEVG and 0.15% for TBIL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEVG и TBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор