Сравнение GEVG с METU
GEVG (Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF) and METU (Direxion Daily META Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. GEVG charges 0.75%/yr vs 1.07%/yr for METU.
Доходность
Сравнение доходности GEVG и METU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEVG показывает доходность 106.82%, что значительно выше, чем у METU с доходностью -12.85%.
GEVG
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- 5.90%
- 6 месяцев
- 117.21%
- С начала года
- 106.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
METU
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- 18.74%
- 6 месяцев
- -0.97%
- С начала года
- -12.85%
- 1 год
- -30.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEVG и METU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 106.82% | -11.27% |
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | -12.85% | 3.15% |
Correlation
The correlation between GEVG and METU is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEVG vs. METU — Ранг доходности на риск
GEVG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
METU
Сравнение GEVG c METU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG) и Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEVG | METU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.98 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEVG и METU
Максимальная просадка GEVG за все время составила -45.50%, что меньше максимальной просадки METU в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVG и METU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEVG | METU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.50% | -61.86% | +16.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -61.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.95% | -44.29% | +18.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -25.17% | +13.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 37.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEVG и METU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEVG | METU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 31.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 62.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.65% | 77.14% | +25.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.65% | 74.40% | +28.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.65% | 74.40% | +28.25% |
Сравнение комиссий GEVG и METU
GEVG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии METU в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEVG и METU
GEVG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | 3.18% | 3.00% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
GEVG and METU have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEVG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEVG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for METU.
METU has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 0.00% for GEVG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for GEVG and 1.07% for METU.
Подберите оптимальное распределение для GEVG и METU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор