Сравнение GEV с NGEX.TO
GEV (GE Vernova Inc.) and NGEX.TO (NGEx Minerals Ltd) are both stocks. GEV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while NGEX.TO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past year, GEV returned 97.04% vs 71.50% for NGEX.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEV и NGEX.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GEV торгуется в USD, в то время как NGEX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NGEX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GEV показывает доходность 44.12%, что значительно выше, чем у NGEX.TO с доходностью 1.77%.
GEV
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -13.74%
- С начала года
- 44.12%
- 6 месяцев
- 40.23%
- 1 год
- 97.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NGEX.TO
- 1 день
- 6.56%
- 1 месяц
- -12.32%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 71.50%
- 3 года*
- 56.05%
- 5 лет*
- 100.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEV и NGEX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GEV GE Vernova Inc. | 44.12% | 99.02% | 186.24% |
NGEX.TO NGEx Minerals Ltd | 1.88% | 100.03% | 48.31% |
Correlation
The correlation between GEV and NGEX.TO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
GEV:
$255.86B
NGEX.TO:
CA$5.77B
GEV:
$34.12
NGEX.TO:
-CA$0.63
GEV:
18.38
NGEX.TO:
9.07
GEV:
$39.38B
NGEX.TO:
CA$0.00
GEV:
$7.85B
NGEX.TO:
-CA$36.44K
GEV:
$3.32B
NGEX.TO:
-CA$134.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEV vs. NGEX.TO — Ранг доходности на риск
GEV
NGEX.TO
Сравнение GEV c NGEX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GE Vernova Inc. (GEV) и NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEV | NGEX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 2.33 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | 5.79 | +5.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEV и NGEX.TO
Максимальная просадка GEV за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки NGEX.TO в -68.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEV и NGEX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEV | NGEX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -68.12% | +29.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.57% | -30.80% | +6.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -68.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.17% | -18.14% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -19.44% | +12.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.31% | 12.38% | -4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEV и NGEX.TO
Текущая волатильность для GE Vernova Inc. (GEV) составляет 13.17%, в то время как у NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO) волатильность равна 26.50%. Это указывает на то, что GEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NGEX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEV | NGEX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.17% | 26.50% | -13.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 46.12% | -11.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.09% | 58.60% | -9.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.62% | 63.39% | -9.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.62% | 72.51% | -18.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEV и NGEX.TO
Дивидендная доходность GEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как NGEX.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GEV GE Vernova Inc. | 0.16% | 0.11% | 0.08% |
NGEX.TO NGEx Minerals Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEV и NGEX.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GE Vernova Inc. и NGEx Minerals Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GEV and NGEX.TO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GEV и NGEX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор