PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GERM с BWET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GERM и BWET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BWET

1 день
-0.33%
1 месяц
17.22%
6 месяцев
619.17%
С начала года
1,090.11%
1 год
1,898.00%
3 года*
125.74%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GERM и BWET


2026 (YTD)20252024
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF
0.00%0.00%0.00%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF
1,090.11%96.22%-33.07%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

Breakwave Tanker Shipping ETF

Доходность на риск

GERM vs. BWET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GERM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERM c BWET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GERMBWETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.89

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

46.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

176.08

GERM vs. BWET - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GERM и BWET

Максимальная просадка GERM за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERM и BWET.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GERMBWETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-56.90%

+56.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-41.22%

+41.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.91%

+10.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-23.65%

+23.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

10.89%

-10.89%

Волатильность

Сравнение волатильности GERM и BWET

Текущая волатильность для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) составляет 0.00%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 48.58%. Это указывает на то, что GERM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GERMBWETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

48.58%

-48.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

96.67%

-96.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

107.50%

-107.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

74.64%

-74.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

74.64%

-74.64%

Сравнение комиссий GERM и BWET

GERM берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GERM и BWET

Ни GERM, ни BWET не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


BWET has higher volatility (48.58%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, GERM dropped 0.00% vs BWET's -56.90%.

On 1-year performance, BWET leads with 1898.00% vs 0.00% for GERM. On fees, GERM is cheaper at 0.68% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BWET has performed better with a 1898.00% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GERM is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.

GERM and BWET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GERM is categorized as Health & Biotech Equities, while BWET is Commodities. GERM tracks Prime Treatments, Testing and Advancements Index, while BWET tracks Breakwave Wet Freight Futures Index. Their fees differ too: 0.68% for GERM and 3.50% for BWET.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GERM и BWET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор