PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GERIX с EAEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GERIX с EAEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX).

GERIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. EAEMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности GERIX и EAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GERIX и EAEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund		5.19%32.58%7.76%12.90%-21.20%1.15%20.65%13.69%-16.12%39.32%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.89%27.16%5.39%9.46%-11.27%4.19%2.65%12.32%-14.02%27.03%

Доходность по периодам

С начала года, GERIX показывает доходность 5.19%, что значительно выше, чем у EAEMX с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции GERIX превзошли акции EAEMX по среднегодовой доходности: 8.79% против 6.23% соответственно.

GERIX

1 день
2.62%
1 месяц
-9.20%
С начала года
5.19%
6 месяцев
8.21%
1 год
34.93%
3 года*
17.87%
5 лет*
4.79%
10 лет*
8.79%

EAEMX

1 день
1.89%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.89%
6 месяцев
6.54%
1 год
26.50%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund

Parametric Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с GERIX:
GERIX с FXAIXGERIX с NSBRXGERIX с CEMVXGERIX с EEMGERIX с PEPFXGERIX с SFENXGERIX с DFEVX
Часто сравнивают с EAEMX:
EAEMX с DEMIXEAEMX с EITEXEAEMX с SIEMXEAEMX с GLLSXEAEMX с DESIXEAEMX с EHSTXEAEMX с FSSGX

Сравнение комиссий GERIX и EAEMX

GERIX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии EAEMX в 1.58%.

EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund
GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund

Доходность на риск

GERIX vs. EAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GERIX
Ранг доходности на риск GERIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GERIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GERIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GERIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GERIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GERIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EAEMX
Ранг доходности на риск EAEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERIX c EAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GERIXEAEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

2.25

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.86

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.46

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

2.68

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.71

10.25

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GERIX vs. EAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GERIX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAEMX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GERIX и EAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GERIXEAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.25

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.56

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.47

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.28

-0.09

Корреляция

Корреляция между GERIX и EAEMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERIX и EAEMX

Дивидендная доходность GERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности EAEMX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund		2.11%2.22%1.38%3.91%2.64%21.39%1.14%1.97%2.25%5.38%1.33%1.34%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.75%2.83%3.00%2.71%4.40%1.64%1.08%2.48%2.14%2.31%1.52%1.68%

Просадки

Сравнение просадок GERIX и EAEMX

Максимальная просадка GERIX за все время составила -65.24%, примерно равная максимальной просадке EAEMX в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERIX и EAEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GERIXEAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.24%

-62.70%

-2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-9.90%

-3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.26%

-25.43%

-11.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.58%

-44.16%

+2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.98%

-8.20%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.99%

-13.58%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.59%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности GERIX и EAEMX

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что GERIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GERIXEAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

5.94%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

8.80%

+5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

12.17%

+6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

11.42%

+4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

13.38%

+4.18%