PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GERIX с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GERIX с DEMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

GERIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности GERIX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GERIX и DEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund		2.51%32.58%7.76%12.90%-21.20%1.15%20.65%13.69%-16.12%39.32%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		13.36%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%

Доходность по периодам

С начала года, GERIX показывает доходность 2.51%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 13.36%. За последние 10 лет акции GERIX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 8.51% против 14.40% соответственно.

GERIX

1 день
-0.95%
1 месяц
-12.26%
С начала года
2.51%
6 месяцев
6.40%
1 год
32.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
4.50%
10 лет*
8.51%

DEMIX

1 день
0.99%
1 месяц
-18.24%
С начала года
13.36%
6 месяцев
43.46%
1 год
104.80%
3 года*
35.24%
5 лет*
12.50%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с GERIX:
GERIX с FXAIXGERIX с NSBRXGERIX с CEMVXGERIX с EEMGERIX с PEPFXGERIX с SFENXGERIX с DFEVX
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP

Сравнение комиссий GERIX и DEMIX

GERIX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.

DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund
GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund

Доходность на риск

GERIX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GERIX
Ранг доходности на риск GERIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GERIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GERIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GERIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GERIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GERIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERIX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GERIXDEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

3.11

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

3.29

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.51

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

4.81

-2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.63

18.57

-9.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GERIX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GERIX на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GERIX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GERIXDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

3.11

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.54

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.66

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.44

-0.27

Корреляция

Корреляция между GERIX и DEMIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERIX и DEMIX

Дивидендная доходность GERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности DEMIX в 16.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund		2.16%2.22%1.38%3.91%2.64%21.39%1.14%1.97%2.25%5.38%1.33%1.34%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.74%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%

Просадки

Сравнение просадок GERIX и DEMIX

Максимальная просадка GERIX за все время составила -65.24%, примерно равная максимальной просадке DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERIX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GERIXDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.24%

-63.15%

-2.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-20.32%

+7.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.26%

-43.95%

+6.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.58%

-46.29%

+4.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.26%

-19.53%

+6.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.99%

-18.54%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

5.26%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности GERIX и DEMIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) составляет 8.76%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.15%. Это указывает на то, что GERIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GERIXDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

19.15%

-10.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

28.50%

-14.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

33.36%

-15.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

23.11%

-6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

21.94%

-4.39%