PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEQZX с AUEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEQZX с AUEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GEQZX (GuideStone Funds Equity Index Fund Investor Class) and AUEIX (AQR Large Cap Defensive Style Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, GEQZX returned 14.93%/yr vs 11.02%/yr for AUEIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GEQZX charges 0.39%/yr vs 0.37%/yr for AUEIX.

Доходность

Сравнение доходности GEQZX и AUEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Equity Index Fund Investor Class (GEQZX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEQZX показывает доходность 11.31%, что значительно выше, чем у AUEIX с доходностью 7.03%. За последние 10 лет акции GEQZX превзошли акции AUEIX по среднегодовой доходности: 14.93% против 11.02% соответственно.

GEQZX

1 день
0.11%
1 месяц
5.65%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.30%
1 год
27.75%
3 года*
22.07%
5 лет*
13.24%
10 лет*
14.93%

AUEIX

1 день
0.00%
1 месяц
2.77%
С начала года
7.03%
6 месяцев
6.47%
1 год
8.16%
3 года*
11.85%
5 лет*
6.90%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEQZX и AUEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEQZX
GuideStone Funds Equity Index Fund Investor Class		11.31%16.77%24.53%26.17%-19.99%27.94%17.85%31.34%-4.74%21.66%
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund		7.03%6.95%13.85%9.49%-13.81%23.52%13.10%28.63%-0.27%22.14%

Correlation

The correlation between GEQZX and AUEIX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2012 г.

0.89

Over the past year, the correlation between GEQZX and AUEIX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Equity Index Fund Investor Class

AQR Large Cap Defensive Style Fund

Часто сравнивают с GEQZX:
GEQZX с YFSIXGEQZX с GGBFXGEQZX с GGEYXGEQZX с QUERXGEQZX с FSKAXGEQZX с GLDYXGEQZX с VFFSX
Часто сравнивают с AUEIX:
AUEIX с AMOMXAUEIX с AQMIXAUEIX с IPOSAUEIX с AQRIXAUEIX с BRK-BAUEIX с MDYAUEIX с ASMOX

Доходность на риск

GEQZX vs. AUEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEQZX
Ранг доходности на риск GEQZX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEQZX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEQZX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEQZX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEQZX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEQZX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AUEIX
Ранг доходности на риск AUEIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUEIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUEIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUEIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEQZX c AUEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Equity Index Fund Investor Class (GEQZX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEQZXAUEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.05

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
1.55

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.18

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

1.40

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.96

4.69

+10.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEQZX vs. AUEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEQZX на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа AUEIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEQZX и AUEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEQZXAUEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.05

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.53

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.73

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.86

-0.38

Просадки

Сравнение просадок GEQZX и AUEIX

Максимальная просадка GEQZX за все время составила -55.67%, что больше максимальной просадки AUEIX в -30.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEQZX и AUEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEQZXAUEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.67%

-30.82%

-24.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-5.91%

-3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-10.27%

-8.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.01%

-22.08%

-3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.80%

-30.82%

-2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-3.42%

-4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.77%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GEQZX и AUEIX

GuideStone Funds Equity Index Fund Investor Class (GEQZX) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что GEQZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEQZXAUEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

1.90%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

5.60%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

7.91%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

12.99%

+3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

15.19%

+2.92%

Сравнение комиссий GEQZX и AUEIX

GEQZX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AUEIX в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEQZX и AUEIX

Дивидендная доходность GEQZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности AUEIX в 21.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund		21.21%22.70%24.31%24.28%10.26%2.54%1.29%1.12%1.67%2.36%1.99%6.18%
GEQZX
GuideStone Funds Equity Index Fund Investor Class		1.21%1.35%3.58%3.71%1.12%3.05%2.13%2.02%1.79%1.94%1.42%1.67%

Часто задаваемые вопросы

GEQZX and AUEIX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEQZX has higher volatility (2.85%) compared to AUEIX (1.90%). In terms of maximum drawdown, GEQZX dropped -55.67% vs AUEIX's -30.82%.

GEQZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEQZX и AUEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор