PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEQZX с AIGOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEQZX с AIGOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GEQZX (GuideStone Funds Equity Index Fund Investor Class) and AIGOX (Alger Growth & Income Portfolio) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, GEQZX returned 14.85%/yr vs 15.73%/yr for AIGOX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. GEQZX charges 0.39%/yr vs 0.86%/yr for AIGOX.

Доходность

Сравнение доходности GEQZX и AIGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Equity Index Fund Investor Class (GEQZX) и Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEQZX показывает доходность 10.52%, что значительно ниже, чем у AIGOX с доходностью 14.32%. За последние 10 лет акции GEQZX уступали акциям AIGOX по среднегодовой доходности: 14.85% против 15.73% соответственно.

GEQZX

1 день
-0.71%
1 месяц
3.99%
С начала года
10.52%
6 месяцев
10.37%
1 год
26.85%
3 года*
21.78%
5 лет*
12.88%
10 лет*
14.85%

AIGOX

1 день
-0.50%
1 месяц
3.94%
С начала года
14.32%
6 месяцев
13.06%
1 год
36.13%
3 года*
23.48%
5 лет*
15.25%
10 лет*
15.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEQZX и AIGOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEQZX
GuideStone Funds Equity Index Fund Investor Class		10.52%16.77%24.53%26.17%-19.99%27.94%17.85%31.34%-4.74%21.66%
AIGOX
Alger Growth & Income Portfolio		14.32%19.79%23.07%23.62%-15.15%31.82%14.86%29.48%-4.61%21.33%

Correlation

The correlation between GEQZX and AIGOX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г.

0.97

The correlation between GEQZX and AIGOX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Equity Index Fund Investor Class

Alger Growth & Income Portfolio

Часто сравнивают с GEQZX:
GEQZX с YFSIXGEQZX с QUERXGEQZX с GGBFXGEQZX с GGEYXGEQZX с GLDYXGEQZX с FSKAXGEQZX с VFFSX
Часто сравнивают с AIGOX:
AIGOX с SPYAIGOX с ALBAXAIGOX с CGDVAIGOX с WBREOXAIGOX с ACAZXAIGOX с ACAAXAIGOX с ALAFX

Доходность на риск

GEQZX vs. AIGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEQZX
Ранг доходности на риск GEQZX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEQZX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEQZX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEQZX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEQZX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEQZX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
AIGOX
Ранг доходности на риск AIGOX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGOX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGOX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGOX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGOX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGOX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEQZX c AIGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Equity Index Fund Investor Class (GEQZX) и Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEQZXAIGOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.94

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
4.03

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.53

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

4.50

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.09

20.60

-6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEQZX vs. AIGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEQZX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIGOX равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEQZX и AIGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEQZXAIGOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.94

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.89

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.88

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.35

+0.13

Просадки

Сравнение просадок GEQZX и AIGOX

Максимальная просадка GEQZX за все время составила -55.67%, что меньше максимальной просадки AIGOX в -63.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEQZX и AIGOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEQZXAIGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.67%

-63.78%

+8.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-8.11%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-18.83%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.01%

-23.30%

-2.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.80%

-34.18%

+0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.50%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-15.39%

+7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.77%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GEQZX и AIGOX

Текущая волатильность для GuideStone Funds Equity Index Fund Investor Class (GEQZX) составляет 2.93%, в то время как у Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что GEQZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEQZXAIGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

3.20%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

9.56%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

12.44%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

17.24%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

18.02%

+0.09%

Сравнение комиссий GEQZX и AIGOX

GEQZX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии AIGOX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEQZX и AIGOX

Дивидендная доходность GEQZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности AIGOX в 12.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIGOX
Alger Growth & Income Portfolio		12.01%13.51%1.23%4.06%8.76%8.32%1.66%10.86%8.44%1.42%1.17%1.72%
GEQZX
GuideStone Funds Equity Index Fund Investor Class		1.22%1.35%3.58%3.71%1.12%3.05%2.13%2.02%1.79%1.94%1.42%1.67%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, GEQZX and AIGOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AIGOX has higher volatility (3.20%) compared to GEQZX (2.93%). In terms of maximum drawdown, GEQZX dropped -55.67% vs AIGOX's -63.78%.

AIGOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEQZX и AIGOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор