Сравнение GEQYX с GLDYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) и GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX).
GEQYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г.. GLDYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GEQYX и GLDYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEQYX и GLDYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEQYX GuideStone Funds Equity Index Fund | -4.38% | 17.06% | 24.88% | 26.52% | -19.91% | 28.26% | 18.14% | 31.68% | -4.48% | 21.97% |
GLDYX GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund | 0.09% | 5.66% | 4.81% | 5.09% | -4.42% | -0.47% | 3.39% | 4.00% | 1.83% | 1.69% |
Доходность по периодам
С начала года, GEQYX показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у GLDYX с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции GEQYX превзошли акции GLDYX по среднегодовой доходности: 13.50% против 2.27% соответственно.
GEQYX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 13.50%
GLDYX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEQYX и GLDYX
GEQYX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GLDYX в 0.34%.
Доходность на риск
GEQYX vs. GLDYX — Ранг доходности на риск
GEQYX
GLDYX
Сравнение GEQYX c GLDYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) и GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEQYX | GLDYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 2.86 | -1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 4.57 | -3.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.67 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 4.03 | -2.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 17.82 | -10.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEQYX | GLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 2.86 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 1.15 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 1.47 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.65 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между GEQYX и GLDYX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEQYX и GLDYX
Дивидендная доходность GEQYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности GLDYX в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEQYX GuideStone Funds Equity Index Fund | 1.61% | 1.54% | 3.82% | 3.95% | 1.27% | 3.29% | 2.35% | 2.26% | 2.08% | 2.18% | 1.58% | 1.75% |
GLDYX GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund | 4.11% | 4.32% | 4.31% | 3.36% | 1.72% | 1.02% | 1.70% | 2.49% | 2.87% | 1.60% | 1.66% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок GEQYX и GLDYX
Максимальная просадка GEQYX за все время составила -58.95%, что больше максимальной просадки GLDYX в -11.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEQYX и GLDYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEQYX | GLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.95% | -11.73% | -47.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -1.04% | -11.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.96% | -6.68% | -19.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.76% | -6.68% | -27.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -0.65% | -5.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.92% | -2.17% | -9.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 0.23% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEQYX и GLDYX
GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что GEQYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEQYX | GLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 0.61% | +4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 0.93% | +8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 1.44% | +16.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 1.81% | +15.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 1.55% | +16.57% |