PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEQYX с GDMYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEQYX с GDMYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GEQYX (GuideStone Funds Equity Index Fund) and GDMYX (GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund) are both mutual funds - GEQYX is a Large Cap Blend Equities fund managed by GuideStone Funds, while GDMYX is a Diversified Portfolio fund managed by GuideStone Funds. Over the past 10 years, GEQYX returned 15.00%/yr vs 5.66%/yr for GDMYX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. GEQYX charges 0.12%/yr vs 0.66%/yr for GDMYX.

Доходность

Сравнение доходности GEQYX и GDMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) и GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund (GDMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEQYX показывает доходность 10.64%, что значительно выше, чем у GDMYX с доходностью 5.88%. За последние 10 лет акции GEQYX превзошли акции GDMYX по среднегодовой доходности: 15.00% против 5.66% соответственно.

GEQYX

1 день
-0.71%
1 месяц
4.02%
С начала года
10.64%
6 месяцев
10.50%
1 год
27.17%
3 года*
22.09%
5 лет*
13.14%
10 лет*
15.00%

GDMYX

1 день
-0.40%
1 месяц
2.64%
С начала года
5.88%
6 месяцев
6.18%
1 год
15.38%
3 года*
11.58%
5 лет*
2.60%
10 лет*
5.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEQYX и GDMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEQYX
GuideStone Funds Equity Index Fund		10.64%17.06%24.88%26.52%-19.91%28.26%18.14%31.68%-4.48%21.97%
GDMYX
GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund		5.88%10.46%11.71%11.43%-25.87%12.14%10.04%19.79%-2.69%11.51%

Correlation

The correlation between GEQYX and GDMYX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.96

The correlation between GEQYX and GDMYX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Equity Index Fund

GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund

Часто сравнивают с GEQYX:
GEQYX с VOOGEQYX с JFFSXGEQYX с FXAIXGEQYX с PRILXGEQYX с ^GSPCGEQYX с SCHDGEQYX с SPY
Часто сравнивают с GDMYX:
GDMYX с GMWZXGDMYX с GLDYXGDMYX с GGIZXGDMYX с GGBFXGDMYX с GMGZXGDMYX с GMHZXGDMYX с GGBZX

Доходность на риск

GEQYX vs. GDMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEQYX
Ранг доходности на риск GEQYX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEQYX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEQYX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEQYX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEQYX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEQYX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
GDMYX
Ранг доходности на риск GDMYX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMYX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMYX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMYX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMYX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMYX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEQYX c GDMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) и GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund (GDMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEQYXGDMYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.12

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.00

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.63

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.34

12.77

+1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEQYX vs. GDMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEQYX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDMYX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEQYX и GDMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEQYXGDMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.12

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.21

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.46

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.52

-0.17

Просадки

Сравнение просадок GEQYX и GDMYX

Максимальная просадка GEQYX за все время составила -58.95%, что больше максимальной просадки GDMYX в -29.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEQYX и GDMYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEQYXGDMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.95%

-29.89%

-29.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-5.95%

-2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-16.58%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.96%

-29.89%

+3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.76%

-29.89%

-3.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.40%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.84%

-5.69%

-6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.22%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GEQYX и GDMYX

GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund (GDMYX) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что GEQYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEQYXGDMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

1.65%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

5.67%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

7.39%

+4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

12.42%

+4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

12.24%

+5.89%

Сравнение комиссий GEQYX и GDMYX

GEQYX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GDMYX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEQYX и GDMYX

Дивидендная доходность GEQYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности GDMYX в 9.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDMYX
GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund		9.65%10.22%10.00%2.28%0.00%10.65%3.09%5.76%5.36%4.63%0.00%0.00%
GEQYX
GuideStone Funds Equity Index Fund		1.39%1.54%3.82%3.95%1.27%3.29%2.35%2.26%2.08%2.18%1.58%1.75%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, GEQYX and GDMYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GEQYX has higher volatility (2.93%) compared to GDMYX (1.65%). In terms of maximum drawdown, GEQYX dropped -58.95% vs GDMYX's -29.89%.

GEQYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEQYX и GDMYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор