PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GEQIX с PSECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GEQIX и PSECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEQIX и PSECX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEQIX
Glenmede Equity Income Portfolio
1.59%10.27%8.75%7.85%-5.20%27.51%6.72%25.12%-5.44%17.58%
PSECX
1789 Growth and Income Fund
-0.58%8.04%14.49%10.64%-10.66%25.43%0.78%23.99%-5.18%4.40%

Доходность по периодам

С начала года, GEQIX показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у PSECX с доходностью -0.58%.


GEQIX

1 день
1.59%
1 месяц
-4.35%
С начала года
1.59%
6 месяцев
2.28%
1 год
9.98%
3 года*
9.73%
5 лет*
7.61%
10 лет*

PSECX

1 день
1.46%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-1.96%
1 год
8.21%
3 года*
10.31%
5 лет*
7.34%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Glenmede Equity Income Portfolio

1789 Growth and Income Fund

Сравнение комиссий GEQIX и PSECX

GEQIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.


Доходность на риск

GEQIX vs. PSECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GEQIX
Ранг доходности на риск GEQIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEQIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEQIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEQIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEQIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEQIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина

PSECX
Ранг доходности на риск PSECX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSECX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSECX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSECX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSECX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSECX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEQIX c PSECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GEQIXPSECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.63

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.00

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.13

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.11

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

4.41

-0.79

GEQIX vs. PSECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEQIX на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSECX равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEQIX и PSECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GEQIXPSECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.63

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.62

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.54

+0.03

Корреляция

Корреляция между GEQIX и PSECX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GEQIX и PSECX

Дивидендная доходность GEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.93%, что больше доходности PSECX в 0.85%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEQIX
Glenmede Equity Income Portfolio
15.93%16.18%9.08%7.50%4.42%5.90%1.98%1.92%4.76%1.49%0.00%0.00%
PSECX
1789 Growth and Income Fund
0.85%0.85%3.88%2.71%4.60%1.53%0.27%1.16%6.78%0.59%0.31%5.12%

Просадки

Сравнение просадок GEQIX и PSECX

Максимальная просадка GEQIX за все время составила -35.47%, что больше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEQIX и PSECX.


Загрузка...

Показатели просадок


GEQIXPSECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.47%

-31.13%

-4.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-8.36%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-18.47%

+0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-6.09%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-3.90%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.10%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GEQIX и PSECX

Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с 1789 Growth and Income Fund (PSECX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что GEQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GEQIXPSECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.54%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.02%

7.74%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

13.18%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

11.92%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

13.18%

+3.89%