Сравнение GEQIX с HFCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX).
GEQIX управляется Glenmede. Фонд был запущен 21 дек. 2016 г.. HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности GEQIX и HFCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEQIX и HFCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEQIX Glenmede Equity Income Portfolio | 1.59% | 10.27% | 8.75% | 7.85% | -5.20% | 27.51% | 6.72% | 25.12% | -5.44% | 17.58% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 9.21% | 18.27% | 9.59% | 5.81% | 6.12% | 29.94% | -6.39% | 20.84% | -9.50% | 17.73% |
Доходность по периодам
С начала года, GEQIX показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 9.21%.
GEQIX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- —
HFCVX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEQIX и HFCVX
GEQIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.
Доходность на риск
GEQIX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск
GEQIX
HFCVX
Сравнение GEQIX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEQIX | HFCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.44 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.95 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.30 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.72 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 7.47 | -3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEQIX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.44 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.93 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.40 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между GEQIX и HFCVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEQIX и HFCVX
Дивидендная доходность GEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.93%, что больше доходности HFCVX в 6.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEQIX Glenmede Equity Income Portfolio | 15.93% | 16.18% | 9.08% | 7.50% | 4.42% | 5.90% | 1.98% | 1.92% | 4.76% | 1.49% | 0.00% | 0.00% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 6.77% | 7.39% | 4.56% | 3.57% | 10.33% | 4.81% | 2.58% | 6.58% | 17.16% | 14.97% | 2.26% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок GEQIX и HFCVX
Максимальная просадка GEQIX за все время составила -35.47%, что меньше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEQIX и HFCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEQIX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.47% | -65.75% | +30.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -11.00% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.82% | -16.81% | -1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -1.46% | -3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -8.28% | +4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.61% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEQIX и HFCVX
Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что GEQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEQIX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 3.06% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.02% | 6.83% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 12.75% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 13.28% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 16.48% | +0.59% |