Сравнение GEOS с 1898.HK
GEOS (Geospace Technologies Corporation) and 1898.HK (China Coal Energy) are both stocks. Both are in the Energy sector — GEOS in Oil & Gas Equipment & Services, 1898.HK in Thermal Coal. Over the past 10 years, GEOS returned -7.42%/yr vs 18.91%/yr for 1898.HK. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEOS и 1898.HK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GEOS торгуется в USD, в то время как 1898.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 1898.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GEOS показывает доходность -48.02%, что значительно ниже, чем у 1898.HK с доходностью 32.45%. За последние 10 лет акции GEOS уступали акциям 1898.HK по среднегодовой доходности: -7.42% против 18.91% соответственно.
GEOS
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -48.02%
- 6 месяцев
- -41.90%
- 1 год
- 37.56%
- 3 года*
- 2.05%
- 5 лет*
- -0.65%
- 10 лет*
- -7.42%
1898.HK
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -7.27%
- С начала года
- 32.45%
- 6 месяцев
- 22.83%
- 1 год
- 61.50%
- 3 года*
- 37.50%
- 5 лет*
- 28.76%
- 10 лет*
- 18.91%
Сравнение доходности по годам GEOS и 1898.HK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEOS Geospace Technologies Corporation | -48.02% | 68.76% | -22.69% | 207.11% | -36.92% | -21.85% | -48.96% | 62.66% | -20.51% | -36.30% |
1898.HK China Coal Energy | 32.45% | 12.44% | 42.44% | 20.56% | 48.08% | 98.38% | -18.38% | 3.68% | -11.16% | -3.64% |
Correlation
The correlation between GEOS and 1898.HK is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2008 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEOS vs. 1898.HK — Ранг доходности на риск
GEOS
1898.HK
Сравнение GEOS c 1898.HK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Geospace Technologies Corporation (GEOS) и China Coal Energy (1898.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEOS | 1898.HK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.31 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 3.50 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 7.76 | -6.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEOS | 1898.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.74 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.70 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.51 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.03 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок GEOS и 1898.HK
Максимальная просадка GEOS за все время составила -96.49%, что больше максимальной просадки 1898.HK в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEOS и 1898.HK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEOS | 1898.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.49% | -88.12% | -8.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.53% | -18.10% | -55.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.53% | -32.59% | -40.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.53% | -41.84% | -31.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.72% | -58.64% | -25.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.07% | -10.93% | -81.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.70% | -58.48% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.50% | 8.10% | +35.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEOS и 1898.HK
Geospace Technologies Corporation (GEOS) имеет более высокую волатильность в 21.96% по сравнению с China Coal Energy (1898.HK) с волатильностью 12.33%. Это указывает на то, что GEOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 1898.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEOS | 1898.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.96% | 12.33% | +9.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.94% | 27.07% | +53.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.72% | 36.59% | +91.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.99% | 42.34% | +33.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.02% | 38.04% | +30.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEOS и 1898.HK
GEOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 1898.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1898.HK China Coal Energy | 3.50% | 4.67% | 7.81% | 6.41% | 5.55% | 3.58% | 5.97% | 2.87% | 2.17% | 1.26% | 0.00% | 1.02% |
GEOS Geospace Technologies Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEOS и 1898.HK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Geospace Technologies Corporation и China Coal Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GEOS and 1898.HK have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GEOS и 1898.HK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор