PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 1898.HK с SBMO.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 1898.HK с SBMO.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

1898.HK (China Coal Energy) and SBMO.AS (SBM Offshore NV) are both stocks. Both are in the Energy sector — 1898.HK in Thermal Coal, SBMO.AS in Oil & Gas Equipment & Services. Over the past 10 years, 1898.HK returned 19.00%/yr vs 16.98%/yr for SBMO.AS. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 1898.HK и SBMO.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в China Coal Energy (1898.HK) и SBM Offshore NV (SBMO.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

1898.HK торгуется в HKD, в то время как SBMO.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SBMO.AS были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 1898.HK показывает доходность 33.27%, что значительно ниже, чем у SBMO.AS с доходностью 38.41%. За последние 10 лет акции 1898.HK превзошли акции SBMO.AS по среднегодовой доходности: 19.00% против 16.98% соответственно.

1898.HK

1 день
0.30%
1 месяц
-7.34%
С начала года
33.27%
6 месяцев
23.58%
1 год
61.21%
3 года*
37.45%
5 лет*
29.01%
10 лет*
19.00%

SBMO.AS

1 день
0.74%
1 месяц
-9.06%
С начала года
38.41%
6 месяцев
37.39%
1 год
64.17%
3 года*
45.73%
5 лет*
24.38%
10 лет*
16.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 1898.HK и SBMO.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
1898.HK
China Coal Energy		33.27%12.63%41.72%20.54%48.33%99.49%-18.77%3.14%-10.94%-2.93%
SBMO.AS
SBM Offshore NV		38.41%73.07%34.04%-5.64%12.18%-17.14%7.95%27.66%-14.53%14.74%

Correlation

The correlation between 1898.HK and SBMO.AS is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2008 г.

0.16

The correlation between 1898.HK and SBMO.AS shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

China Coal Energy

SBM Offshore NV

Часто сравнивают с 1898.HK:
1898.HK с 0883.HK1898.HK с 1088.HK1898.HK с ^GSPC1898.HK с SUBC.OL1898.HK с 2343.HK1898.HK с 1171.HK1898.HK с AR
Часто сравнивают с SBMO.AS:
SBMO.AS с VUSA.ASSBMO.AS с HAL.ASSBMO.AS с AGS.BRSBMO.AS с NN.ASSBMO.AS с SHELL.ASSBMO.AS с 1171.HKSBMO.AS с 1088.HK

Доходность на риск

1898.HK vs. SBMO.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
1898.HK
Ранг доходности на риск 1898.HK: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1898.HK: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1898.HK: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1898.HK: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1898.HK: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1898.HK: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SBMO.AS
Ранг доходности на риск SBMO.AS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBMO.AS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBMO.AS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBMO.AS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBMO.AS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBMO.AS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 1898.HK c SBMO.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Coal Energy (1898.HK) и SBM Offshore NV (SBMO.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

1898.HKSBMO.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.43

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
3.21

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

5.47

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.69

13.03

-5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

1898.HK vs. SBMO.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 1898.HK на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SBMO.AS равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1898.HK и SBMO.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

1898.HKSBMO.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.43

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.84

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.53

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.08

-0.04

Просадки

Сравнение просадок 1898.HK и SBMO.AS

Максимальная просадка 1898.HK за все время составила -88.19%, что больше максимальной просадки SBMO.AS в -73.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1898.HK и SBMO.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

1898.HKSBMO.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.19%

-73.26%

-14.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.01%

-11.57%

-6.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.58%

-21.26%

-11.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.75%

-29.51%

-12.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.68%

-46.22%

-12.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.89%

-9.06%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.54%

-46.84%

-11.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.13%

4.88%

+3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности 1898.HK и SBMO.AS

China Coal Energy (1898.HK) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с SBM Offshore NV (SBMO.AS) с волатильностью 9.46%. Это указывает на то, что 1898.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBMO.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

1898.HKSBMO.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.35%

9.46%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.11%

20.12%

+6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.63%

26.04%

+10.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.32%

28.40%

+13.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.01%

31.56%

+6.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 1898.HK и SBMO.AS

Дивидендная доходность 1898.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности SBMO.AS в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
1898.HK
China Coal Energy		3.50%4.67%7.81%6.41%5.55%3.58%5.97%2.87%2.17%1.26%0.00%1.02%
SBMO.AS
SBM Offshore NV		1.49%3.47%4.51%8.00%6.23%5.68%4.79%1.99%1.56%1.46%1.24%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 1898.HK и SBMO.AS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели China Coal Energy и SBM Offshore NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 1898.HK значения в HKD, SBMO.AS значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

1898.HK and SBMO.AS have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 1898.HK и SBMO.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор