Сравнение 1898.HK с ^GSPC
1898.HK (China Coal Energy) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности 1898.HK и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
1898.HK торгуется в HKD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 1898.HK показывает доходность 33.27%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 8.56%.
1898.HK
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 33.27%
- 6 месяцев
- 23.12%
- 1 год
- 63.09%
- 3 года*
- 37.45%
- 5 лет*
- 29.01%
- 10 лет*
- 19.00%
^GSPC
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 8.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 1898.HK и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
1898.HK China Coal Energy | 33.27% | 22.38% |
^GSPC S&P 500 Index | 8.56% | 13.17% |
Correlation
The correlation between 1898.HK and ^GSPC is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
1898.HK vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
1898.HK
^GSPC
Сравнение 1898.HK c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Coal Energy (1898.HK) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 1898.HK | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 1898.HK | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 1.90 | -1.86 |
Просадки
Сравнение просадок 1898.HK и ^GSPC
Максимальная просадка 1898.HK за все время составила -88.19%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -8.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1898.HK и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 1898.HK | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.19% | -8.77% | -79.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.89% | -3.01% | -7.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.54% | -1.10% | -57.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности 1898.HK и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 1898.HK | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.63% | 12.19% | +24.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.32% | 12.19% | +30.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.01% | 12.19% | +25.82% |
Часто задаваемые вопросы
1898.HK and ^GSPC have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 1898.HK и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор