Сравнение 1898.HK с ^GSPC
1898.HK (China Coal Energy) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, 1898.HK returned 15.58%/yr vs 13.21%/yr for ^GSPC. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 1898.HK и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
1898.HK торгуется в HKD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 1898.HK показывает доходность 11.36%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 9.54%. За последние 10 лет акции 1898.HK превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 15.58% против 13.21% соответственно.
1898.HK
- 1 день
- 8.22%
- 1 месяц
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.10%
- С начала года
- 11.36%
- 1 год
- 21.12%
- 3 года*
- 30.34%
- 5 лет*
- 24.75%
- 10 лет*
- 15.58%
- Всё время*
- 0.51%
^GSPC
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.72%
- 6 месяцев
- 7.84%
- С начала года
- 9.54%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 13.21%
- Всё время*
- 9.15%
Сравнение доходности по годам 1898.HK и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1898.HK China Coal Energy | 11.36% | 12.63% | 43.71% | 20.54% | 48.33% | 99.49% | -18.77% | 3.14% | -10.94% | -2.93% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.54% | 16.61% | 22.67% | 24.22% | -19.31% | 27.58% | 15.74% | 28.20% | -6.03% | 20.34% |
Correlation
The correlation between 1898.HK and ^GSPC is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2008 г. | 0.11 |
The correlation between 1898.HK and ^GSPC shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
1898.HK vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
1898.HK
^GSPC
Сравнение 1898.HK c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Coal Energy (1898.HK) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 1898.HK | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.26 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 2.07 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.74 | 8.96 | -7.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 1898.HK и ^GSPC
Максимальная просадка 1898.HK за все время составила -88.52%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1898.HK и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 1898.HK | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.52% | -56.80% | -31.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.80% | -8.77% | -25.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.80% | -18.97% | -14.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.75% | -24.92% | -16.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.68% | -34.06% | -24.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.53% | -2.14% | -23.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.16% | -9.26% | -49.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.38% | 2.03% | +10.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности 1898.HK и ^GSPC
China Coal Energy (1898.HK) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что 1898.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 1898.HK | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 3.14% | +10.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.92% | 10.04% | +19.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.24% | 12.61% | +26.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.86% | 16.97% | +24.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.39% | 18.03% | +19.36% |
Часто задаваемые вопросы
1898.HK and ^GSPC have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 1898.HK и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор