PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GENZ с STHH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GENZ с STHH

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GENZ (VanEck Digital Native Economy ETF) and STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) are both Technology Equities funds - GENZ tracks the MarketVector Digital Native Economy Index while STHH tracks the STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. Both are passively managed. Over the past year, GENZ returned -8.95% vs 153.44% for STHH. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. GENZ charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for STHH.

Доходность

Сравнение доходности GENZ и STHH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) и STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GENZ показывает доходность -15.72%, что значительно ниже, чем у STHH с доходностью 177.56%.

GENZ

1 день
-3.05%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-15.72%
6 месяцев
-14.81%
1 год
-8.95%
3 года*
-5.84%
5 лет*
-7.27%
10 лет*
2.29%

STHH

1 день
-8.53%
1 месяц
24.51%
С начала года
177.56%
6 месяцев
175.07%
1 год
153.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GENZ и STHH

2026 (YTD)2025
GENZ
VanEck Digital Native Economy ETF		-15.72%11.90%
STHH
STMicroelectronics NV ADRhedged		177.56%16.74%

Correlation

The correlation between GENZ and STHH is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital Native Economy ETF

STMicroelectronics NV ADRhedged

Часто сравнивают с GENZ:
GENZ с XLKGENZ с NLRGENZ с FLTRGENZ с DAPPGENZ с TIMEGENZ с VGTGENZ с ARMH
Часто сравнивают с STHH:
STHH с VERSSTHH с TMHSTHH с BCTKSTHH с CIBRSTHH с XLKSTHH с TINYSTHH с ARVR

Доходность на риск

GENZ vs. STHH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GENZ
Ранг доходности на риск GENZ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
STHH
Ранг доходности на риск STHH: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STHH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STHH: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STHH: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STHH: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STHH: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GENZ c STHH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) и STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GENZSTHHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
3.07

-3.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
3.39

-3.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.48

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

4.56

-4.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

10.33

-10.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GENZ vs. STHH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GENZ на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа STHH равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENZ и STHH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GENZSTHHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

3.07

-3.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

3.74

-3.69

Просадки

Сравнение просадок GENZ и STHH

Максимальная просадка GENZ за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки STHH в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENZ и STHH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GENZSTHHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.12%

-33.89%

-37.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.40%

-33.89%

+7.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.83%

-10.34%

-23.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.54%

-10.43%

-14.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.37%

14.91%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GENZ и STHH

Текущая волатильность для VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) составляет 6.67%, в то время как у STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) волатильность равна 23.06%. Это указывает на то, что GENZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GENZSTHHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

23.06%

-16.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.50%

37.71%

-22.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.34%

50.26%

-30.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

50.05%

-25.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.13%

50.05%

-24.92%

Сравнение комиссий GENZ и STHH

GENZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии STHH в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENZ и STHH

Дивидендная доходность GENZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности STHH в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GENZ
VanEck Digital Native Economy ETF		3.96%3.34%2.88%1.68%0.44%0.79%0.47%2.95%3.43%2.31%3.15%4.09%
STHH
STMicroelectronics NV ADRhedged		0.61%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GENZ and STHH have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STHH has higher volatility (23.06%) compared to GENZ (6.67%). In terms of maximum drawdown, GENZ dropped -71.12% vs STHH's -33.89%.

On 1-year performance, STHH leads with 153.44% vs -8.95% for GENZ. On fees, STHH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, GENZ has been the lower-risk option at 6.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, STHH has performed better with a 153.44% return vs -8.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STHH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for GENZ.

GENZ has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.61% for STHH.

GENZ tracks MarketVector Digital Native Economy Index, while STHH tracks STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. They also come from different issuers: VanEck and ADRhedged. Their fees differ too: 0.50% for GENZ and 0.19% for STHH.

STHH currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GENZ и STHH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор