Сравнение GENW с BKIE
GENW (Genter Capital International Dividend ETF) and BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. GENW is actively managed, while BKIE is passively managed. Over the past year, GENW returned 30.50% vs 23.04% for BKIE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GENW charges 0.38%/yr vs 0.04%/yr for BKIE.
Доходность
Сравнение доходности GENW и BKIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GENW показывает доходность 12.55%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 9.30%.
GENW
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- 12.55%
- 6 месяцев
- 15.11%
- 1 год
- 30.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKIE
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 9.30%
- 6 месяцев
- 11.55%
- 1 год
- 23.04%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GENW и BKIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GENW Genter Capital International Dividend ETF | 12.55% | 37.92% |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | 9.30% | 33.64% |
Correlation
The correlation between GENW and BKIE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | 0.85 |
The correlation between GENW and BKIE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GENW vs. BKIE — Ранг доходности на риск
GENW
BKIE
Сравнение GENW c BKIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genter Capital International Dividend ETF (GENW) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GENW | BKIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.28 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 2.03 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | 7.83 | +3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GENW | BKIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 1.59 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.31 | 0.92 | +1.38 |
Просадки
Сравнение просадок GENW и BKIE
Максимальная просадка GENW за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENW и BKIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GENW | BKIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -28.19% | +13.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -11.41% | +1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.56% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -4.98% | +3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.95% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GENW и BKIE
Genter Capital International Dividend ETF (GENW) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что GENW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GENW | BKIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 4.31% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 12.19% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.81% | 14.58% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 16.12% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 16.33% | -0.10% |
Сравнение комиссий GENW и BKIE
GENW берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENW и BKIE
Дивидендная доходность GENW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности BKIE в 3.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | 3.24% | 3.12% | 3.31% | 2.88% | 2.97% | 2.58% | 1.49% |
GENW Genter Capital International Dividend ETF | 2.58% | 2.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GENW and BKIE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GENW has higher volatility (4.87%) compared to BKIE (4.31%). In terms of maximum drawdown, GENW dropped -14.36% vs BKIE's -28.19%.
On 1-year performance, GENW leads with 30.50% vs 23.04% for BKIE. On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKIE has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GENW has performed better with a 30.50% return vs 23.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.38% for GENW.
BKIE has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 2.58% for GENW.
They also come from different issuers: Genter Capital and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.38% for GENW and 0.04% for BKIE.
GENW currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GENW и BKIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор