Сравнение GENT с DDV
GENT (Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF) and DDV (Defined Duration 5 ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. GENT charges 0.38%/yr vs 0.25%/yr for DDV.
Доходность
Сравнение доходности GENT и DDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GENT показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у DDV с доходностью 2.21%.
GENT
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GENT и DDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GENT Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF | 0.39% | 0.51% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.21% | 0.71% |
Correlation
The correlation between GENT and DDV is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GENT vs. DDV — Ранг доходности на риск
GENT
DDV
Сравнение GENT c DDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF (GENT) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GENT | DDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GENT | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 2.04 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок GENT и DDV
Максимальная просадка GENT за все время составила -2.50%, что больше максимальной просадки DDV в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENT и DDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GENT | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.50% | -1.92% | -0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.14% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -0.35% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GENT и DDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GENT | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 2.67% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.71% | 2.67% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.71% | 2.67% | +1.04% |
Сравнение комиссий GENT и DDV
GENT берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии DDV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENT и DDV
Дивидендная доходность GENT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности DDV в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% |
GENT Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF | 4.17% | 4.26% | 2.49% |
Часто задаваемые вопросы
GENT and DDV have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.38% for GENT.
GENT has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 1.21% for DDV.
They also come from different issuers: Genter Capital and Discipline Funds. Their fees differ too: 0.38% for GENT and 0.25% for DDV.
Подберите оптимальное распределение для GENT и DDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор