PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GENM с PSCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GENM с PSCE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GENM (Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF) and PSCE (Invesco S&P SmallCap Energy ETF) are both exchange-traded funds - GENM is a Municipal Bonds fund actively managed by Genter Capital, while PSCE is a Energy Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Energy Index. GENM is actively managed, while PSCE is passively managed. Over the past year, GENM returned 5.07% vs 66.01% for PSCE. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. GENM charges 0.39%/yr vs 0.29%/yr for PSCE.

Доходность

Сравнение доходности GENM и PSCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF (GENM) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GENM показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у PSCE с доходностью 43.61%.

GENM

1 день
-0.15%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.53%
6 месяцев
1.76%
1 год
5.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCE

1 день
0.90%
1 месяц
-4.11%
С начала года
43.61%
6 месяцев
35.01%
1 год
66.01%
3 года*
13.95%
5 лет*
10.97%
10 лет*
-1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GENM и PSCE

2026 (YTD)20252024
GENM
Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF		1.53%5.10%2.29%
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		43.61%-9.00%-10.05%

Correlation

The correlation between GENM and PSCE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2024 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF

Invesco S&P SmallCap Energy ETF

Часто сравнивают с GENM:
GENM с GENWGENM с GENDGENM с OVMGENM с HYMBGENM с IBMMGENM с MFLXGENM с GUMI
Часто сравнивают с PSCE:
PSCE с XESPSCE с XOPPSCE с XLEPSCE с AVUVPSCE с IEOPSCE с VBPSCE с SPY

Доходность на риск

GENM vs. PSCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GENM
Ранг доходности на риск GENM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENM: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PSCE
Ранг доходности на риск PSCE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GENM c PSCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF (GENM) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GENMPSCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.48

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.08

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

7.05

-4.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.66

17.65

-9.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GENM vs. PSCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GENM на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCE равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENM и PSCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GENMPSCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.48

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

-0.09

+1.49

Просадки

Сравнение просадок GENM и PSCE

Максимальная просадка GENM за все время составила -2.41%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENM и PSCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GENMPSCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.41%

-96.21%

+93.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.15%

-9.41%

+7.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-44.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-74.48%

+73.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.49%

-58.84%

+58.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

3.75%

-3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GENM и PSCE

Текущая волатильность для Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF (GENM) составляет 0.63%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что GENM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GENMPSCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

7.99%

-7.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

18.55%

-16.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88%

26.82%

-23.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.16%

37.44%

-34.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.16%

43.25%

-40.09%

Сравнение комиссий GENM и PSCE

GENM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии PSCE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENM и PSCE

Дивидендная доходность GENM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности PSCE в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GENM
Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF		2.92%2.88%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		1.82%2.39%1.70%2.57%1.70%0.46%0.87%0.14%0.22%0.04%0.22%0.82%

Часто задаваемые вопросы

GENM and PSCE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCE has higher volatility (7.99%) compared to GENM (0.63%). In terms of maximum drawdown, GENM dropped -2.41% vs PSCE's -96.21%.

On 1-year performance, PSCE leads with 66.01% vs 5.07% for GENM. On fees, PSCE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GENM has been the lower-risk option at 0.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PSCE has performed better with a 66.01% return vs 5.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for GENM.

GENM has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 1.82% for PSCE.

GENM is categorized as Municipal Bonds, while PSCE is Energy Equities. They also come from different issuers: Genter Capital and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for GENM and 0.29% for PSCE.

PSCE currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GENM и PSCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор