Сравнение GEMIX с PSKIX
GEMIX (Goldman Sachs Emerging Markets Equity Fund) and PSKIX (PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)) are both mutual funds - GEMIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Goldman Sachs, while PSKIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, GEMIX returned 10.66%/yr vs 9.44%/yr for PSKIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GEMIX charges 1.00%/yr vs 0.65%/yr for PSKIX.
Доходность
Сравнение доходности GEMIX и PSKIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEMIX показывает доходность 27.26%, что значительно выше, чем у PSKIX с доходностью 7.92%. За последние 10 лет акции GEMIX превзошли акции PSKIX по среднегодовой доходности: 10.66% против 9.44% соответственно.
GEMIX
- 1 день
- -5.64%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 27.26%
- 6 месяцев
- 28.23%
- 1 год
- 50.17%
- 3 года*
- 23.60%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 10.66%
PSKIX
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 7.92%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- 20.70%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение доходности по годам GEMIX и PSKIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEMIX Goldman Sachs Emerging Markets Equity Fund | 27.26% | 32.84% | 9.10% | 6.63% | -30.01% | -2.48% | 30.98% | 26.06% | -20.60% | 48.32% |
PSKIX PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) | 7.92% | 29.49% | 2.59% | 17.88% | -18.66% | 11.14% | 8.77% | 23.23% | -14.91% | 27.10% |
Correlation
The correlation between GEMIX and PSKIX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2006 г. | 0.68 |
The correlation between GEMIX and PSKIX shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEMIX vs. PSKIX — Ранг доходности на риск
GEMIX
PSKIX
Сравнение GEMIX c PSKIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Emerging Markets Equity Fund (GEMIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEMIX | PSKIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.29 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | 1.91 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.94 | 6.36 | +8.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEMIX и PSKIX
Максимальная просадка GEMIX за все время составила -68.46%, что больше максимальной просадки PSKIX в -64.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEMIX и PSKIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEMIX | PSKIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.46% | -64.91% | -3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.65% | -12.24% | -1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.46% | -16.98% | -1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.71% | -33.21% | -11.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.24% | -38.59% | -8.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -2.21% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.67% | -10.85% | -8.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.67% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEMIX и PSKIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Fund (GEMIX) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что GEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSKIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEMIX | PSKIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.16% | 4.22% | +8.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.68% | 12.63% | +8.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.76% | 14.95% | +7.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.44% | 15.97% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 15.57% | +2.85% |
Сравнение комиссий GEMIX и PSKIX
GEMIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PSKIX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEMIX и PSKIX
Дивидендная доходность GEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности PSKIX в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEMIX Goldman Sachs Emerging Markets Equity Fund | 0.61% | 0.78% | 1.09% | 1.33% | 0.22% | 0.95% | 0.31% | 1.09% | 0.79% | 0.88% | 1.09% | 0.10% |
PSKIX PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) | 3.58% | 1.57% | 6.23% | 1.53% | 43.17% | 32.03% | 0.58% | 1.77% | 17.85% | 5.71% | 0.00% | 6.99% |
Часто задаваемые вопросы
GEMIX and PSKIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEMIX has higher volatility (13.16%) compared to PSKIX (4.22%). In terms of maximum drawdown, GEMIX dropped -68.46% vs PSKIX's -64.91%.
GEMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEMIX и PSKIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор