Сравнение GEMG с RXL
GEMG (Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF) and RXL (ProShares Ultra Health Care) are both Leveraged Equities funds. GEMG is actively managed, while RXL is passively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. GEMG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for RXL.
Доходность
Сравнение доходности GEMG и RXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEMG показывает доходность -89.00%, что значительно ниже, чем у RXL с доходностью 6.32%.
GEMG
- 1 день
- -5.32%
- 1 месяц
- -11.78%
- 6 месяцев
- -89.67%
- С начала года
- -89.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RXL
- 1 день
- 4.51%
- 1 месяц
- 11.82%
- 6 месяцев
- 3.66%
- С начала года
- 6.32%
- 1 год
- 38.50%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 12.96%
Сравнение доходности по годам GEMG и RXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEMG Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF | -89.00% | -71.91% |
RXL ProShares Ultra Health Care | 6.32% | 13.58% |
Correlation
The correlation between GEMG and RXL is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEMG vs. RXL — Ранг доходности на риск
GEMG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RXL
Сравнение GEMG c RXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF (GEMG) и ProShares Ultra Health Care (RXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEMG | RXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEMG и RXL
Максимальная просадка GEMG за все время составила -97.76%, что больше максимальной просадки RXL в -67.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEMG и RXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEMG | RXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.76% | -67.70% | -30.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.33% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.09% | -3.42% | -93.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.67% | -15.81% | -66.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEMG и RXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEMG | RXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 213.79% | 32.01% | +181.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 213.79% | 30.20% | +183.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 213.79% | 33.40% | +180.39% |
Сравнение комиссий GEMG и RXL
GEMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии RXL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEMG и RXL
GEMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEMG Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RXL ProShares Ultra Health Care | 1.29% | 1.43% | 1.22% | 0.18% | 0.32% | 0.10% | 0.15% | 0.27% | 0.32% | 0.11% | 0.12% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
GEMG and RXL have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for RXL.
RXL has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.00% for GEMG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for GEMG and 0.95% for RXL.
Подберите оптимальное распределение для GEMG и RXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор